Сравнение FM с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и iShares Gold Trust (IAU).
FM и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Frontier Markets 100 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2012 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FM и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FM и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM iShares MSCI Frontier 100 ETF | 0.00% | 0.18% | 7.25% | 7.12% | -24.43% | 24.36% | -3.36% | 19.86% | -17.95% | 36.20% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
FM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FM и IAU
FM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
FM vs. IAU — Ранг доходности на риск
FM
IAU
Сравнение FM c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.65 | — |
Корреляция
Корреляция между FM и IAU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FM и IAU
Ни FM, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM iShares MSCI Frontier 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 3.95% | 3.62% | 2.70% | 2.04% | 2.91% | 3.12% | 4.29% | 2.04% | 2.15% | 2.76% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FM и IAU
Загрузка...
Показатели просадок
| FM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -45.14% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -11.71% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -15.98% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FM и IAU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.64% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.70% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.83% | — |