Сравнение FM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Frontier Markets 100 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FM или SPY.
Корреляция
Корреляция между FM и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FM и SPY
Основные характеристики
FM:
0.65
SPY:
2.20
FM:
0.92
SPY:
2.92
FM:
1.14
SPY:
1.41
FM:
0.07
SPY:
3.35
FM:
2.24
SPY:
14.01
FM:
2.19%
SPY:
2.01%
FM:
7.53%
SPY:
12.76%
FM:
-79.66%
SPY:
-55.19%
FM:
-68.40%
SPY:
-0.45%
Доходность по периодам
С начала года, FM показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.90%.
FM
0.18%
0.11%
-0.43%
6.52%
-0.48%
N/A
SPY
2.90%
2.01%
9.60%
26.34%
14.48%
13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FM и SPY
FM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FM и SPY
FM
SPY
Сравнение FM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FM и SPY
Дивидендная доходность FM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM iShares MSCI Frontier 100 ETF | 3.95% | 3.95% | 2.13% | 0.92% | 1.19% | 2.91% | 1.99% | 3.94% | 0.87% | 4.89% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FM и SPY
Максимальная просадка FM за все время составила -79.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FM и SPY
Текущая волатильность для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) составляет 0.82%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.