Сравнение FM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Frontier Markets 100 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FM или SPY.
Доходность
Сравнение доходности FM и SPY
Доходность по периодам
С начала года, FM показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции FM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.36% против 13.04% соответственно.
FM
7.45%
0.47%
-1.36%
8.88%
2.11%
1.36%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| FM | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 3.81 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 8.79% | 12.17% |
| Макс. просадка | -41.63% | -55.19% |
| Текущая просадка | -16.92% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FM и SPY
FM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между FM и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FM и SPY
Дивидендная доходность FM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM iShares MSCI Frontier 100 ETF | 4.15% | 3.62% | 2.70% | 2.04% | 2.91% | 3.13% | 4.29% | 2.04% | 2.15% | 2.76% | 12.35% | 1.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FM и SPY
Максимальная просадка FM за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FM и SPY
Текущая волатильность для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) составляет 0.88%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что FM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.