PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FM и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
59.08%
403.79%
FM
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FM:

1.30

SPY:

2.21

Коэф-т Сортино

FM:

1.81

SPY:

2.93

Коэф-т Омега

FM:

1.27

SPY:

1.41

Коэф-т Кальмара

FM:

0.42

SPY:

3.26

Коэф-т Мартина

FM:

4.66

SPY:

14.43

Индекс Язвы

FM:

2.17%

SPY:

1.90%

Дневная вол-ть

FM:

7.75%

SPY:

12.41%

Макс. просадка

FM:

-41.63%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FM:

-17.01%

SPY:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, FM показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции FM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.60% против 12.97% соответственно.


FM

С начала года

7.33%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

0.84%

1 год

9.20%

5 лет

0.90%

10 лет

1.60%

SPY

С начала года

25.54%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

8.90%

1 год

25.98%

5 лет

14.66%

10 лет

12.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FM и SPY

FM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
График комиссии FM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.302.21
Коэффициент Сортино FM, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.812.93
Коэффициент Омега FM, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.41
Коэффициент Кальмара FM, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.423.26
Коэффициент Мартина FM, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.6614.43
FM
SPY

Показатель коэффициента Шарпа FM на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.30
2.21
FM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FM и SPY

Дивидендная доходность FM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SPY в 0.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
3.95%3.62%2.70%2.04%2.91%3.13%4.29%2.04%2.15%2.76%12.35%1.11%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.86%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FM и SPY

Максимальная просадка FM за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.01%
-2.74%
FM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FM и SPY

Текущая волатильность для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) составляет 0.97%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что FM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.97%
3.72%
FM
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab