PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FM с XTJL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FM и XTJL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FM и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.15%
7.62%
FM
XTJL

Основные характеристики

Доходность по периодам


FM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XTJL

С начала года

2.84%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

7.62%

1 год

14.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FM и XTJL

И FM, и XTJL имеют комиссию равную 0.79%.


FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
График комиссии FM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии XTJL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FM и XTJL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FM
Ранг риск-скорректированной доходности FM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

XTJL
Ранг риск-скорректированной доходности XTJL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTJL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FM c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.131.85
Коэффициент Сортино FM, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.562.49
Коэффициент Омега FM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.44
Коэффициент Кальмара FM, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.312.14
Коэффициент Мартина FM, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.3913.02
FM
XTJL


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.13
1.85
FM
XTJL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FM и XTJL

Ни FM, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
3.95%3.95%2.30%0.92%1.19%2.91%1.99%3.94%0.87%4.89%0.00%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FM и XTJL


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-18.42%
0
FM
XTJL

Волатильность

Сравнение волатильности FM и XTJL

Текущая волатильность для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) составляет 0.00%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что FM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
1.46%
FM
XTJL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab