PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FM с XTJL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FM с XTJL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

FM и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Frontier Markets 100 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2012 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FM или XTJL.

Корреляция

Корреляция между FM и XTJL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FM и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.93%
26.31%
FM
XTJL

Основные характеристики

Доходность по периодам

FM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XTJL

С начала года

-2.96%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-1.26%

1 год

5.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FM и XTJL

И FM, и XTJL имеют комиссию равную 0.79%.

FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
График комиссии FM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FM: 0.79%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
График комиссии XTJL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XTJL: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FM и XTJL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FM
Ранг риск-скорректированной доходности FM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг риск-скорректированной доходности XTJL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTJL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FM c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FM, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FM: 0.71
XTJL: 0.32
Коэффициент Сортино FM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FM: 1.04
XTJL: 0.60
Коэффициент Омега FM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FM: 1.18
XTJL: 1.11
Коэффициент Кальмара FM, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FM: 0.16
XTJL: 0.36
Коэффициент Мартина FM, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FM: 2.43
XTJL: 1.91

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.32
FM
XTJL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FM и XTJL

Ни FM, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF		3.95%3.95%3.62%0.92%1.19%2.91%1.99%3.94%0.87%4.89%0.00%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FM и XTJL

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.42%
-5.76%
FM
XTJL

Волатильность

Сравнение волатильности FM и XTJL

Текущая волатильность для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) составляет 0.00%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что FM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
16.48%
FM
XTJL