Сравнение FM с EWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX).
FM и EWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Frontier Markets 100 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2012 г.. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FM или EWX.
Основные характеристики
| FM | EWX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.06% | 3.45% |
| Дох-ть за 1 год | 16.77% | 17.07% |
| Дох-ть за 3 года | -1.01% | 4.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.31% | 9.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.95% | 4.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.48 |
| Дневная вол-ть | 12.43% | 12.05% |
| Макс. просадка | -41.63% | -63.90% |
| Current Drawdown | -16.45% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FM и EWX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FM и EWX
С начала года, FM показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у EWX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции FM уступали акциям EWX по среднегодовой доходности: 0.95% против 4.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FM и EWX
FM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EWX в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FM c EWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FM и EWX
Дивидендная доходность FM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности EWX в 2.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM iShares MSCI Frontier 100 ETF | 3.35% | 3.62% | 2.70% | 2.04% | 2.91% | 3.12% | 4.29% | 2.04% | 2.15% | 2.76% | 12.35% | 1.11% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2.24% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% | 2.74% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок FM и EWX
Максимальная просадка FM за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM и EWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FM и EWX
iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что FM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.