PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FM с VNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FM и VNM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FM и VNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
59.08%
-10.32%
FM
VNM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FM:

1.30

VNM:

-0.38

Коэф-т Сортино

FM:

1.81

VNM:

-0.42

Коэф-т Омега

FM:

1.27

VNM:

0.95

Коэф-т Кальмара

FM:

0.42

VNM:

-0.12

Коэф-т Мартина

FM:

4.66

VNM:

-0.65

Индекс Язвы

FM:

2.17%

VNM:

10.20%

Дневная вол-ть

FM:

7.75%

VNM:

17.51%

Макс. просадка

FM:

-41.63%

VNM:

-63.27%

Текущая просадка

FM:

-17.01%

VNM:

-52.64%

Доходность по периодам

С начала года, FM показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у VNM с доходностью -9.83%. За последние 10 лет акции FM превзошли акции VNM по среднегодовой доходности: 1.60% против -3.04% соответственно.


FM

С начала года

7.33%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

0.84%

1 год

9.20%

5 лет

0.90%

10 лет

1.60%

VNM

С начала года

-9.83%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

-6.43%

1 год

-7.55%

5 лет

-4.55%

10 лет

-3.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FM и VNM

FM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VNM в 0.68%.


FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
График комиссии FM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии VNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FM c VNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.30-0.38
Коэффициент Сортино FM, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.81-0.42
Коэффициент Омега FM, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.270.95
Коэффициент Кальмара FM, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.42-0.15
Коэффициент Мартина FM, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.66-0.65
FM
VNM

Показатель коэффициента Шарпа FM на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа VNM равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FM и VNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.30
-0.38
FM
VNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FM и VNM

Дивидендная доходность FM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VNM в 0.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
3.95%3.62%2.70%2.04%2.91%3.13%4.29%2.04%2.15%2.76%12.35%1.11%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF
0.16%5.22%0.96%0.48%0.40%0.76%0.83%0.99%2.44%3.69%2.65%3.19%

Просадки

Сравнение просадок FM и VNM

Максимальная просадка FM за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки VNM в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM и VNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.01%
-42.44%
FM
VNM

Волатильность

Сравнение волатильности FM и VNM

Текущая волатильность для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) составляет 0.97%, в то время как у VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что FM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.97%
4.71%
FM
VNM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab