PortfoliosLab logo
Сравнение FM с VNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FM и VNM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности FM и VNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам


FM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VNM

С начала года

10.54%

1 месяц

6.91%

6 месяцев

6.46%

1 год

1.04%

5 лет

1.39%

10 лет

-1.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FM и VNM

FM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VNM в 0.68%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FM и VNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FM
Ранг риск-скорректированной доходности FM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

VNM
Ранг риск-скорректированной доходности VNM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FM c VNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FM и VNM

Ни FM, ни VNM не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
3.95%3.95%3.62%0.92%1.19%2.91%1.99%3.94%0.87%4.89%0.00%0.00%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF
0.00%0.00%5.22%0.96%0.48%0.40%0.76%0.83%0.99%2.44%3.69%2.65%

Просадки

Сравнение просадок FM и VNM


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FM и VNM


Загрузка...