Сравнение FM с IQLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT).
FM и IQLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Frontier Markets 100 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2012 г.. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FM или IQLT.
Основные характеристики
| FM | IQLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.78% | 5.32% |
| Дох-ть за 1 год | 14.26% | 13.24% |
| Дох-ть за 3 года | -1.75% | 3.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.83% | 8.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 0.99 |
| Дневная вол-ть | 12.37% | 13.09% |
| Макс. просадка | -41.63% | -32.21% |
| Current Drawdown | -18.21% | -0.75% |
Корреляция
Корреляция между FM и IQLT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FM и IQLT
С начала года, FM показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у IQLT с доходностью 5.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FM и IQLT
FM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FM c IQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FM и IQLT
Дивидендная доходность FM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности IQLT в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM iShares MSCI Frontier 100 ETF | 3.42% | 3.62% | 2.70% | 2.04% | 2.91% | 3.12% | 4.29% | 2.04% | 2.15% | 2.76% | 12.35% | 1.11% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.16% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FM и IQLT
Максимальная просадка FM за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM и IQLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FM и IQLT
iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что FM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.