PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FM с IQLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FM и IQLT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FM и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
638.68%
82.21%
FM
IQLT

Основные характеристики

Доходность по периодам


FM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IQLT

С начала года

-0.51%

1 месяц

-9.75%

6 месяцев

-8.76%

1 год

-2.89%

5 лет

9.80%

10 лет

6.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FM и IQLT

FM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.


FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
График комиссии FM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FM: 0.79%
График комиссии IQLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQLT: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FM и IQLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FM
Ранг риск-скорректированной доходности FM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

IQLT
Ранг риск-скорректированной доходности IQLT, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQLT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FM c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FM, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
FM: -0.31
IQLT: -0.24
Коэффициент Сортино FM, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FM: -0.37
IQLT: -0.23
Коэффициент Омега FM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FM: 0.94
IQLT: 0.97
Коэффициент Кальмара FM, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FM: -0.03
IQLT: -0.34
Коэффициент Мартина FM, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
FM: -1.02
IQLT: -0.76


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
-0.24
FM
IQLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FM и IQLT

FM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
3.95%3.95%3.62%0.92%1.19%2.91%1.99%3.94%0.87%4.89%0.00%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
2.88%2.87%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FM и IQLT


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.40%
-10.68%
FM
IQLT

Волатильность

Сравнение волатильности FM и IQLT

Текущая волатильность для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что FM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
7.49%
FM
IQLT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab