PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FM с IQLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FM и IQLT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FM и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.64%
84.77%
FM
IQLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FM:

1.30

IQLT:

0.31

Коэф-т Сортино

FM:

1.81

IQLT:

0.52

Коэф-т Омега

FM:

1.27

IQLT:

1.06

Коэф-т Кальмара

FM:

0.42

IQLT:

0.39

Коэф-т Мартина

FM:

4.66

IQLT:

1.09

Индекс Язвы

FM:

2.17%

IQLT:

3.73%

Дневная вол-ть

FM:

7.75%

IQLT:

13.19%

Макс. просадка

FM:

-41.63%

IQLT:

-32.21%

Текущая просадка

FM:

-17.01%

IQLT:

-10.37%

Доходность по периодам

С начала года, FM показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у IQLT с доходностью 1.37%.


FM

С начала года

7.33%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

0.84%

1 год

9.20%

5 лет

0.90%

10 лет

1.60%

IQLT

С начала года

1.37%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-3.86%

1 год

2.36%

5 лет

5.53%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FM и IQLT

FM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.


FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
График комиссии FM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии IQLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FM c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.300.31
Коэффициент Сортино FM, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.810.52
Коэффициент Омега FM, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.06
Коэффициент Кальмара FM, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.420.39
Коэффициент Мартина FM, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.661.09
FM
IQLT

Показатель коэффициента Шарпа FM на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа IQLT равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FM и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.30
0.31
FM
IQLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FM и IQLT

Дивидендная доходность FM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности IQLT в 2.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
3.95%3.62%2.70%2.04%2.91%3.13%4.29%2.04%2.15%2.76%12.35%1.11%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
2.87%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FM и IQLT

Максимальная просадка FM за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM и IQLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.01%
-10.37%
FM
IQLT

Волатильность

Сравнение волатильности FM и IQLT

Текущая волатильность для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) составляет 0.97%, в то время как у iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что FM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.97%
3.76%
FM
IQLT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab