PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642861458

CUSIP

464286145

Эмитент

iShares

Дата выпуска

12 сент. 2012 г.

Регион

Frontier Markets (Broad)

Категория

Emerging Markets Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI Frontier Markets 100 Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FM составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FM с IQLT FM с XTJL FM с EMFM FM с EWX FM с VNM FM с VT FM с VOO FM с VWO FM с MCHI FM с SPY
Популярные сравнения:
FM с IQLT FM с XTJL FM с EMFM FM с EWX FM с VNM FM с VT FM с VOO FM с VWO FM с MCHI FM с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Frontier 100 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
58.79%
301.86%
FM (iShares MSCI Frontier 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI Frontier 100 ETF показал доход в 7.14% с начала года и 9.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI Frontier 100 ETF составила 1.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.


FM

С начала года

7.14%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

0.58%

1 год

9.89%

5 лет

0.87%

10 лет

1.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.09%4.93%6.03%-5.06%4.56%-1.28%1.02%-0.40%-0.36%0.24%-0.13%7.14%
20233.42%-6.07%3.44%-0.94%-1.10%4.93%9.24%-4.28%-4.18%-4.98%6.05%2.73%7.13%
2022-1.54%-0.62%-3.73%-3.05%-5.04%-8.52%1.38%0.26%-10.67%-3.33%11.81%-2.93%-24.43%
20212.22%-0.41%2.18%4.54%4.25%4.84%-0.99%3.99%-0.76%6.61%-5.20%1.33%24.36%
20200.89%-10.29%-22.28%6.23%3.97%5.46%-1.57%7.22%0.20%2.70%3.50%4.93%-3.37%
20198.15%0.71%-0.07%-0.42%1.31%6.00%0.20%-2.83%-2.43%0.46%3.40%4.38%19.86%
20186.64%-2.43%1.89%-5.07%-9.30%-2.12%3.16%-5.99%1.79%-4.82%1.96%-4.13%-17.95%
201711.11%-2.14%2.66%3.53%0.59%-0.13%2.45%3.59%3.30%1.12%3.44%2.31%36.20%
2016-7.79%4.18%2.76%2.36%2.19%-2.73%2.49%-3.27%5.77%-3.54%-0.36%0.79%2.02%
2015-2.95%2.41%-2.84%4.24%-3.55%-0.06%-6.32%-3.39%-5.10%6.36%-5.57%-1.09%-17.22%
20140.18%3.34%3.78%2.57%4.60%-5.15%6.71%-0.91%-0.79%-4.02%-4.67%-1.56%3.31%
20135.83%-0.62%1.07%3.20%5.25%-6.96%6.68%-2.20%2.87%2.76%1.88%2.48%23.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FM составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FM, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.132.12
Коэффициент Сортино FM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.572.83
Коэффициент Омега FM, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.39
Коэффициент Кальмара FM, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.363.13
Коэффициент Мартина FM, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.0713.67
FM
^GSPC

iShares MSCI Frontier 100 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.13
1.83
FM (iShares MSCI Frontier 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Frontier 100 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.07$0.95$0.69$0.70$0.83$0.95$1.12$0.68$0.54$0.69$3.80$0.37

Дивидендный доход

3.96%3.62%2.70%2.04%2.91%3.13%4.29%2.04%2.15%2.76%12.35%1.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Frontier 100 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$1.07
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.95
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.69
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.70
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.83
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.95
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$1.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.68
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.54
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.69
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.98$3.80
2013$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.16%
-3.66%
FM (iShares MSCI Frontier 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI Frontier 100 ETF показал максимальную просадку в 41.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка iShares MSCI Frontier 100 ETF составляет 17.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.63%23 янв. 2018 г.54523 мар. 2020 г.3023 июн. 2021 г.847
-36.61%17 июл. 2014 г.38120 янв. 2016 г.4778 дек. 2017 г.858
-34.29%12 нояб. 2021 г.23824 окт. 2022 г.
-10.71%4 июн. 2013 г.1524 июн. 2013 г.4323 авг. 2013 г.58
-6.78%9 июн. 2014 г.1630 июн. 2014 г.710 июл. 2014 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI Frontier 100 ETF составляет 0.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.95%
3.62%
FM (iShares MSCI Frontier 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab