Сравнение FM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
FM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Frontier Markets 100 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2012 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FM или VWO.
Доходность
Сравнение доходности FM и VWO
Доходность по периодам
С начала года, FM показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 11.57%. За последние 10 лет акции FM уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 1.36% против 3.35% соответственно.
FM
7.45%
0.47%
-1.36%
8.88%
2.11%
1.36%
VWO
11.57%
-4.87%
2.28%
15.97%
4.45%
3.35%
Основные характеристики
| FM | VWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 3.81 | 5.68 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 2.89% |
| Дневная вол-ть | 8.79% | 14.79% |
| Макс. просадка | -41.63% | -67.68% |
| Текущая просадка | -16.92% | -10.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FM и VWO
FM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между FM и VWO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FM и VWO
Дивидендная доходность FM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VWO в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM iShares MSCI Frontier 100 ETF | 4.15% | 3.62% | 2.70% | 2.04% | 2.91% | 3.13% | 4.29% | 2.04% | 2.15% | 2.76% | 12.35% | 1.11% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.65% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок FM и VWO
Максимальная просадка FM за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FM и VWO
Текущая волатильность для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) составляет 0.88%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что FM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.