Сравнение FM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
FM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Frontier Markets 100 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2012 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FM или VWO.
Основные характеристики
| FM | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.45% | 8.13% |
| Дох-ть за 1 год | 16.06% | 15.00% |
| Дох-ть за 3 года | -1.23% | -1.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.19% | 5.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.73% | 3.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.03 |
| Дневная вол-ть | 12.43% | 13.81% |
| Макс. просадка | -41.63% | -67.68% |
| Current Drawdown | -16.92% | -12.96% |
Корреляция
Корреляция между FM и VWO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FM и VWO
С начала года, FM показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции FM уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 0.73% против 3.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FM и VWO
FM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FM и VWO
Дивидендная доходность FM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VWO в 3.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM iShares MSCI Frontier 100 ETF | 3.37% | 3.62% | 2.70% | 2.04% | 2.91% | 3.12% | 4.29% | 2.04% | 2.15% | 2.76% | 12.35% | 1.11% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.28% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок FM и VWO
Максимальная просадка FM за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FM и VWO
iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 3.49% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.