Сравнение FM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
FM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Frontier Markets 100 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2012 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FM или VWO.
Корреляция
Корреляция между FM и VWO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FM и VWO
Основные характеристики
FM:
0.65
VWO:
1.10
FM:
0.92
VWO:
1.62
FM:
1.14
VWO:
1.20
FM:
0.07
VWO:
0.70
FM:
2.24
VWO:
3.76
FM:
2.19%
VWO:
4.31%
FM:
7.53%
VWO:
14.78%
FM:
-79.66%
VWO:
-67.68%
FM:
-68.40%
VWO:
-10.63%
Доходность по периодам
С начала года, FM показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.39%.
FM
0.18%
0.11%
-0.43%
6.52%
-0.48%
N/A
VWO
0.39%
-0.43%
3.66%
16.04%
2.96%
3.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FM и VWO
FM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FM и VWO
FM
VWO
Сравнение FM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FM и VWO
Дивидендная доходность FM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VWO в 3.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM iShares MSCI Frontier 100 ETF | 3.95% | 3.95% | 2.13% | 0.92% | 1.19% | 2.91% | 1.99% | 3.94% | 0.87% | 4.89% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.19% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок FM и VWO
Максимальная просадка FM за все время составила -79.66%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FM и VWO
Текущая волатильность для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) составляет 0.82%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.