Сравнение FLYD с YQQQ
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FLYD is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, FLYD returned -47.47% vs -11.91% for YQQQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -6.36%.
FLYD
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- -47.47%
- 3 года*
- -54.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- -11.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -10.89% | -60.42% | -52.45% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.36% | -9.97% | -4.06% |
Correlation
The correlation between FLYD and YQQQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between FLYD and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
FLYD
YQQQ
Сравнение FLYD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.86 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.57 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.37 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.94 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.68 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FLYD и YQQQ
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -28.21% | -69.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -20.82% | -34.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.94% | -26.13% | -71.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.15% | -14.28% | -68.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.34% | 8.70% | +28.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и YQQQ
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 20.72% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.72% | 4.35% | +16.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.35% | 10.15% | +49.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 12.75% | +61.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.64% | 16.33% | +67.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.64% | 16.33% | +67.31% |
Сравнение комиссий FLYD и YQQQ
FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и YQQQ
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 28.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 28.80% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and YQQQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (20.72%) compared to YQQQ (4.35%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -11.91% vs -47.47% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -11.91% return vs -47.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 28.80%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.99% for YQQQ.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор