Сравнение FLYD с YQQQ
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FLYD is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, FLYD returned -40.20% vs -7.48% for YQQQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -27.47%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
FLYD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -24.47%
- С начала года
- -27.47%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- -52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -27.47% | -60.42% | -56.57% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between FLYD and YQQQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between FLYD and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
FLYD
YQQQ
Сравнение FLYD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.34 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.79 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и YQQQ
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -29.10% | -69.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.11% | -21.80% | -34.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.33% | -24.89% | -73.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.47% | -14.96% | -68.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.30% | 9.51% | +18.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и YQQQ
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 19.63% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.63% | 5.41% | +14.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.59% | 11.70% | +51.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.33% | 13.94% | +61.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.52% | 16.55% | +66.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.52% | 16.55% | +66.97% |
Сравнение комиссий FLYD и YQQQ
FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и YQQQ
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and YQQQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (19.63%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.49% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -40.20% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -40.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.99% for YQQQ.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор