PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLYD с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с VFQY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while VFQY is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. FLYD is passively managed, while VFQY is actively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -52.16%/yr vs 15.24%/yr for VFQY. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -27.47%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью 12.74%.

FLYD

1 день
-1.41%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-24.47%
С начала года
-27.47%
1 год
-40.20%
3 года*
-52.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFQY

1 день
0.80%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
8.76%
С начала года
12.74%
1 год
21.07%
3 года*
15.24%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и VFQY

2026 (YTD)2025202420232022
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-27.47%-60.42%-54.13%-75.14%-46.63%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		12.74%10.24%12.93%22.48%8.10%

Correlation

The correlation between FLYD and VFQY is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

-0.77

The correlation between FLYD and VFQY has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLYD и VFQY

Секторы
FLYD
VFQY

Потребительский циклический сектор

51.1%
13.3%

Промышленность

27.8%
16.8%

Технологии

13.2%
25.8%

Коммуникационные услуги

7.8%
2.8%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

9.2%

Энергетика

-

2.2%

Финансовые услуги

-

18.9%

Здравоохранение

-

8.9%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYD
51.1%
VFQY
13.3%

Промышленность

FLYD
27.8%
VFQY
16.8%

Технологии

FLYD
13.2%
VFQY
25.8%

Коммуникационные услуги

FLYD
7.8%
VFQY
2.8%

Недвижимость

FLYD
0.1%
VFQY

-

Сырьевые материалы

FLYD

-

VFQY
2.2%

Потребительский защитный сектор

FLYD

-

VFQY
9.2%

Энергетика

FLYD

-

VFQY
2.2%

Финансовые услуги

FLYD

-

VFQY
18.9%

Здравоохранение

FLYD

-

VFQY
8.9%

Коммунальные услуги

FLYD

-

VFQY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с VYMIFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с CEPI
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

FLYD vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 11
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLYDVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.58

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.30

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.27

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.32

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

8.67

-10.10

FLYD vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VFQY равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYD и VFQY

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.49%

-37.41%

-61.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.11%

-9.12%

-46.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.73%

-20.67%

-74.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.33%

0.00%

-98.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.47%

-6.60%

-76.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.30%

2.43%

+25.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и VFQY

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 19.63% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.63%

3.17%

+16.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.59%

9.74%

+53.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.33%

13.41%

+61.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.52%

18.33%

+65.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.52%

20.77%

+62.75%

Сравнение комиссий FLYD и VFQY

FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и VFQY

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.05%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

FLYD and VFQY have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (19.63%) compared to VFQY (3.17%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.49% vs VFQY's -37.41%.

On 3-year performance, VFQY leads with 15.24% vs -52.16% for FLYD. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFQY has performed better with a 15.24% return vs -52.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.

VFQY has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for FLYD.

FLYD is categorized as Inverse Equities, while VFQY is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: REX and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.13% for VFQY.

VFQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор