PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYD с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с NVDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. FLYD is passively managed, while NVDX is actively managed. Over the past year, FLYD returned -49.08% vs 80.08% for NVDX. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 21.55%.

FLYD

1 день
-2.08%
1 месяц
-17.48%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-22.60%
1 год
-49.08%
3 года*
-55.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDX

1 день
3.58%
1 месяц
20.64%
С начала года
21.55%
6 месяцев
23.12%
1 год
80.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и NVDX

2026 (YTD)202520242023
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-13.05%-60.42%-54.13%-50.52%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		21.55%26.24%384.03%32.65%

Correlation

The correlation between FLYD and NVDX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

-0.33

The correlation between FLYD and NVDX shifts across timeframes, from -0.33 (all time) to -0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLYD и NVDX

Секторы
FLYD
NVDX

Потребительский циклический сектор

51.9%

-

Промышленность

22.8%

-

Технологии

16.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYD
51.9%
NVDX

-

Промышленность

FLYD
22.8%
NVDX

-

Технологии

FLYD
16.1%
NVDX
100.0%

Коммуникационные услуги

FLYD
9.0%
NVDX

-

Недвижимость

FLYD
0.1%
NVDX

-

Сырьевые материалы

FLYD

-

NVDX

-

Потребительский защитный сектор

FLYD

-

NVDX

-

Энергетика

FLYD

-

NVDX

-

Финансовые услуги

FLYD

-

NVDX

-

Здравоохранение

FLYD

-

NVDX

-

Коммунальные услуги

FLYD

-

NVDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с VYMIFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с GUSH
Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU

Доходность на риск

FLYD vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 22
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYDNVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.18

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
1.82

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.22

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.84

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

4.16

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYD vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа NVDX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYDNVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.18

-1.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

1.47

-2.22

Просадки

Сравнение просадок FLYD и NVDX

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и NVDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDNVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-68.19%

-29.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.89%

-43.76%

-11.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.99%

-15.34%

-82.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.14%

-20.27%

-62.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

19.29%

+17.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и NVDX

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеют волатильность 25.78% и 24.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDNVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

24.67%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.42%

50.98%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.48%

68.32%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.67%

95.53%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.67%

95.53%

-11.86%

Сравнение комиссий FLYD и NVDX

FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и NVDX

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM20252024
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		2.76%3.35%15.48%

Часто задаваемые вопросы

FLYD and NVDX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (25.78%) compared to NVDX (24.67%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs NVDX's -68.19%.

On 1-year performance, NVDX leads with 80.08% vs -49.08% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDX has been the lower-risk option at 24.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 80.08% return vs -49.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.

NVDX has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for FLYD.

FLYD is categorized as Inverse Equities, while NVDX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 1.05% for NVDX.

NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и NVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор