PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYD с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с NVDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. FLYD is passively managed, while NVDX is actively managed. Over the past year, FLYD returned -55.29% vs 21.15% for NVDX. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью -4.38%.

FLYD

1 день
3.79%
1 месяц
-24.33%
С начала года
-30.35%
6 месяцев
-26.65%
1 год
-55.29%
3 года*
-56.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDX

1 день
-3.08%
1 месяц
-19.00%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-7.09%
1 год
21.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и NVDX

2026 (YTD)202520242023
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-30.35%-60.42%-54.13%-48.80%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		-4.38%26.24%384.03%28.06%

Correlation

The correlation between FLYD and NVDX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

-0.34

The correlation between FLYD and NVDX shifts across timeframes, from -0.34 (all time) to -0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLYD и NVDX

Секторы
FLYD
NVDX

Потребительский циклический сектор

51.1%

-

Промышленность

27.8%

-

Технологии

13.2%
100.0%

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYD
51.1%
NVDX

-

Промышленность

FLYD
27.8%
NVDX

-

Технологии

FLYD
13.2%
NVDX
100.0%

Коммуникационные услуги

FLYD
7.8%
NVDX

-

Недвижимость

FLYD
0.1%
NVDX

-

Сырьевые материалы

FLYD

-

NVDX

-

Потребительский защитный сектор

FLYD

-

NVDX

-

Энергетика

FLYD

-

NVDX

-

Финансовые услуги

FLYD

-

NVDX

-

Здравоохранение

FLYD

-

NVDX

-

Коммунальные услуги

FLYD

-

NVDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с VYMIFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с GUSH
Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU

Доходность на риск

FLYD vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 00
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLYDNVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
0.30

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
0.91

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.11

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

0.49

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.07

1.04

-3.11

FLYD vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа NVDX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYD и NVDX

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и NVDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDNVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.45%

-68.19%

-30.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.15%

-43.76%

-11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.39%

-33.40%

-64.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.26%

-20.38%

-62.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.03%

20.29%

+9.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и NVDX

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеют волатильность 26.01% и 26.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDNVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.01%

26.38%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.95%

53.17%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.71%

70.86%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.83%

95.40%

-11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.83%

95.40%

-11.57%

Сравнение комиссий FLYD и NVDX

FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и NVDX

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.

ПозицияTTM20252024
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		3.50%3.35%15.48%

Часто задаваемые вопросы

FLYD and NVDX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDX has higher volatility (26.38%) compared to FLYD (26.01%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.45% vs NVDX's -68.19%.

On 1-year performance, NVDX leads with 21.15% vs -55.29% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FLYD has been the lower-risk option at 26.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 21.15% return vs -55.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.

NVDX has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for FLYD.

FLYD is categorized as Inverse Equities, while NVDX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 1.05% for NVDX.

NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и NVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор