Сравнение FLYD с NVDX
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. FLYD is passively managed, while NVDX is actively managed. Over the past year, FLYD returned -35.09% vs 2.73% for NVDX. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -23.78%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 0.53%.
FLYD
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -23.30%
- С начала года
- -23.78%
- 1 год
- -35.09%
- 3 года*
- -50.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -4.18%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 0.53%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -23.78% | -60.42% | -54.13% | -48.80% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 0.53% | 26.24% | 384.03% | 28.06% |
Correlation
The correlation between FLYD and NVDX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.33 |
The correlation between FLYD and NVDX shifts across timeframes, from -0.33 (all time) to -0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FLYD и NVDX
Секторы
FLYD
NVDX
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
FLYD
NVDX
-
Промышленность
FLYD
NVDX
-
Технологии
FLYD
NVDX
Коммуникационные услуги
FLYD
NVDX
-
Недвижимость
FLYD
NVDX
-
Сырьевые материалы
FLYD
-
NVDX
-
Потребительский защитный сектор
FLYD
-
NVDX
-
Энергетика
FLYD
-
NVDX
-
Финансовые услуги
FLYD
-
NVDX
-
Здравоохранение
FLYD
-
NVDX
-
Коммунальные услуги
FLYD
-
NVDX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. NVDX — Ранг доходности на риск
FLYD
NVDX
Сравнение FLYD c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.06 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.13 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и NVDX
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -68.19% | -30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.11% | -43.76% | -12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.24% | -29.98% | -68.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.49% | -20.59% | -62.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.47% | 21.59% | +6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и NVDX
Текущая волатильность для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) составляет 20.20%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 22.08%. Это указывает на то, что FLYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.20% | 22.08% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.64% | 55.58% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.51% | 71.66% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.52% | 95.02% | -11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.52% | 95.02% | -11.50% |
Сравнение комиссий FLYD и NVDX
FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и NVDX
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.33% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and NVDX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDX has higher volatility (22.08%) compared to FLYD (20.20%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.49% vs NVDX's -68.19%.
On 1-year performance, NVDX leads with 2.73% vs -35.09% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FLYD has been the lower-risk option at 20.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 2.73% return vs -35.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
NVDX has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD is categorized as Inverse Equities, while NVDX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 1.05% for NVDX.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор