Сравнение FLYD с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
FLYD и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLYD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FLYD и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLYD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 26.36% | -60.42% | -40.45% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -21.34% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -21.34%.
FLYD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- -62.53%
- 3 года*
- -52.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- -21.34%
- 6 месяцев
- 210.83%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLYD и MSTZ
FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
FLYD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
FLYD
MSTZ
Сравнение FLYD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 0.10 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | 1.26 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.11 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 0.15 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.10 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.52 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FLYD и MSTZ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и MSTZ
Ни FLYD, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FLYD и MSTZ
Максимальная просадка FLYD за все время составила -97.96%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLYD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.96% | -99.36% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.41% | -83.20% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.09% | -97.24% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.46% | -93.93% | +11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.53% | 61.49% | +11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и MSTZ
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеют волатильность 28.29% и 29.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLYD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.29% | 29.24% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | 122.00% | -67.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.87% | 146.69% | -53.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.48% | 172.73% | -89.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.48% | 172.73% | -89.25% |