PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLYD с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLYD и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLYD и MSTZ


2026 (YTD)20252024
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs
26.36%-60.42%-40.45%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-21.34%-38.95%-94.26%

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -21.34%.


FLYD

1 день
-3.97%
1 месяц
7.80%
С начала года
26.36%
6 месяцев
5.01%
1 год
-62.53%
3 года*
-52.14%
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
4.74%
1 месяц
10.30%
С начала года
-21.34%
6 месяцев
210.83%
1 год
14.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Сравнение комиссий FLYD и MSTZ

FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Доходность на риск

FLYD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 55
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLYDMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

0.10

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.73

1.26

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.17

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

0.11

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

0.15

-1.01

FLYD vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLYDMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

0.10

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

-0.52

-0.20

Корреляция

Корреляция между FLYD и MSTZ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и MSTZ

Ни FLYD, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLYD и MSTZ

Максимальная просадка FLYD за все время составила -97.96%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и MSTZ.


Загрузка...

Показатели просадок


FLYDMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.96%

-99.36%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.41%

-83.20%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.09%

-97.24%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.46%

-93.93%

+11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.53%

61.49%

+11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и MSTZ

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеют волатильность 28.29% и 29.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLYDMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.29%

29.24%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

122.00%

-67.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.87%

146.69%

-53.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.48%

172.73%

-89.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.48%

172.73%

-89.25%