Сравнение FLYD с MSTZ
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds from REX. FLYD is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, FLYD returned -49.08% vs 77.80% for MSTZ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FLYD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -49.10%.
FLYD
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -17.48%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -49.08%
- 3 года*
- -55.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 84.18%
- С начала года
- -49.10%
- 6 месяцев
- -27.85%
- 1 год
- 77.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -13.05% | -60.42% | -40.45% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -49.10% | -38.95% | -94.26% |
Correlation
The correlation between FLYD and MSTZ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
FLYD
MSTZ
Сравнение FLYD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.92 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 1.93 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.56 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.53 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FLYD и MSTZ
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -99.36% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -84.89% | +30.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.99% | -98.21% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.14% | -94.40% | +11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.21% | 40.54% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и MSTZ
Текущая волатильность для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) составляет 25.78%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 37.72%. Это указывает на то, что FLYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 37.72% | -11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.42% | 125.30% | -65.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.48% | 140.15% | -65.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.67% | 170.19% | -86.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.67% | 170.19% | -86.52% |
Сравнение комиссий FLYD и MSTZ
FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и MSTZ
Ни FLYD, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYD and MSTZ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.72%) compared to FLYD (25.78%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs MSTZ's -99.36%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 77.80% vs -49.08% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FLYD has been the lower-risk option at 25.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 77.80% return vs -49.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
FLYD and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор