PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYD с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с GUSH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -56.79%/yr vs 5.70%/yr for GUSH. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -32.89%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 41.97%.

FLYD

1 день
-9.30%
1 месяц
-31.47%
С начала года
-32.89%
6 месяцев
-29.32%
1 год
-55.37%
3 года*
-56.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
1.98%
1 месяц
-13.40%
С начала года
41.97%
6 месяцев
42.23%
1 год
37.49%
3 года*
5.70%
5 лет*
5.73%
10 лет*
-35.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и GUSH

2026 (YTD)2025202420232022
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-32.89%-60.42%-54.13%-75.14%-46.63%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		41.97%-19.39%-12.73%-7.23%-7.65%

Correlation

The correlation between FLYD and GUSH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

-0.26

The correlation between FLYD and GUSH shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLYD и GUSH

Секторы
FLYD
GUSH

Потребительский циклический сектор

51.1%

-

Промышленность

27.8%

-

Технологии

13.2%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

96.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYD
51.1%
GUSH

-

Промышленность

FLYD
27.8%
GUSH

-

Технологии

FLYD
13.2%
GUSH

-

Коммуникационные услуги

FLYD
7.8%
GUSH

-

Недвижимость

FLYD
0.1%
GUSH

-

Сырьевые материалы

FLYD

-

GUSH
3.2%

Потребительский защитный сектор

FLYD

-

GUSH

-

Энергетика

FLYD

-

GUSH
96.8%

Финансовые услуги

FLYD

-

GUSH

-

Здравоохранение

FLYD

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

FLYD

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с VYMIFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с CEPI
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

FLYD vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 00
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLYDGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
0.67

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
1.19

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.14

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.04

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

2.66

-4.52

FLYD vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYD и GUSH

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.45%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.45%

-99.98%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.92%

-36.18%

-20.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.61%

-63.59%

-31.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.45%

-99.83%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.25%

-92.92%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.82%

14.11%

+15.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и GUSH

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.88% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.93%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.88%

16.93%

+8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.99%

44.19%

+18.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.25%

56.17%

+20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.85%

68.19%

+15.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.85%

93.40%

-9.55%

Сравнение комиссий FLYD и GUSH

FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и GUSH

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.54%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

FLYD and GUSH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (25.88%) compared to GUSH (16.93%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.45% vs GUSH's -99.98%.

On 3-year performance, GUSH leads with 5.70% vs -56.79% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 16.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GUSH has performed better with a 5.70% return vs -56.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for FLYD.

FLYD is categorized as Inverse Equities, while GUSH is Leveraged Equities. FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор