PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYD с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLYD с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

FLYD и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLYD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLYD и GUSH

2026 (YTD)2025202420232022
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		26.36%-60.42%-54.13%-75.14%-46.23%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		93.17%-19.39%-12.73%-7.23%5.45%

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность 26.36%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 93.17%.

FLYD

1 день
-3.97%
1 месяц
7.80%
С начала года
26.36%
6 месяцев
5.01%
1 год
-62.53%
3 года*
-52.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
3.28%
1 месяц
24.72%
С начала года
93.17%
6 месяцев
74.27%
1 год
55.23%
3 года*
10.30%
5 лет*
18.75%
10 лет*
-32.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с VYMIFLYD с AMZDFLYD с EMTYFLYD с MUDFLYD с MYYFLYD с DRNZFLYD с CEPI
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий FLYD и GUSH

FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

FLYD vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 55
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYDGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

0.82

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.73

1.38

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.20

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.33

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

3.31

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYD vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYDGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

0.82

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

-0.43

-0.29

Корреляция

Корреляция между FLYD и GUSH составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и GUSH

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.29%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FLYD и GUSH

Максимальная просадка FLYD за все время составила -97.96%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

FLYDGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.96%

-99.98%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.41%

-28.35%

-54.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.09%

-99.76%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.46%

-92.81%

+10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.53%

17.58%

+54.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и GUSH

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 28.29% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.80%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLYDGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.29%

16.80%

+11.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

39.22%

+15.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.87%

67.65%

+25.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.48%

68.71%

+14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.48%

94.28%

-10.80%