PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYD с GDXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с GDXD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while GDXD tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -55.38%/yr vs -84.41%/yr for GDXD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и GDXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -53.31%.

FLYD

1 день
-2.08%
1 месяц
-17.48%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-22.60%
1 год
-49.08%
3 года*
-55.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXD

1 день
-4.33%
1 месяц
-13.84%
С начала года
-53.31%
6 месяцев
-63.91%
1 год
-93.31%
3 года*
-84.41%
5 лет*
-72.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и GDXD

2026 (YTD)2025202420232022
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-13.05%-60.42%-54.13%-75.14%-46.23%
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-53.31%-97.53%-57.78%-52.35%-41.28%

Correlation

The correlation between FLYD and GDXD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.22

Сравнение распределения секторов FLYD и GDXD

Секторы
FLYD
GDXD

Потребительский циклический сектор

51.9%

-

Промышленность

22.8%

-

Технологии

16.1%

-

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYD
51.9%
GDXD

-

Промышленность

FLYD
22.8%
GDXD

-

Технологии

FLYD
16.1%
GDXD

-

Коммуникационные услуги

FLYD
9.0%
GDXD

-

Недвижимость

FLYD
0.1%
GDXD

-

Сырьевые материалы

FLYD

-

GDXD
100.0%

Потребительский защитный сектор

FLYD

-

GDXD

-

Энергетика

FLYD

-

GDXD

-

Финансовые услуги

FLYD

-

GDXD

-

Здравоохранение

FLYD

-

GDXD

-

Коммунальные услуги

FLYD

-

GDXD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с VYMIFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с GUSH
Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAU

Доходность на риск

FLYD vs. GDXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 22
Ранг коэф-та Мартина
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c GDXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYDGDXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.69

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
-1.92

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.80

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.97

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.22

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYD vs. GDXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXD равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и GDXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYDGDXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.67

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FLYD и GDXD

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, примерно равная максимальной просадке GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и GDXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDGDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-99.96%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.89%

-96.33%

+41.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.41%

-99.86%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.99%

-99.94%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.14%

-71.87%

-11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

76.15%

-38.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и GDXD

Текущая волатильность для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) составляет 25.78%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 47.60%. Это указывает на то, что FLYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDGDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

47.60%

-21.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.42%

109.82%

-50.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.48%

136.25%

-61.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.67%

109.97%

-26.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.67%

109.33%

-25.66%

Сравнение комиссий FLYD и GDXD

И FLYD, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и GDXD

Ни FLYD, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLYD and GDXD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (47.60%) compared to FLYD (25.78%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs GDXD's -99.96%.

On 3-year performance, FLYD leads with -55.38% vs -84.41% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FLYD has been the lower-risk option at 25.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLYD has performed better with a -55.38% return vs -84.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYD and GDXD have the same expense ratio: 0.95% per year.

FLYD and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). They also come from different issuers: REX and BMO.

FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и GDXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор