Сравнение FLYD с GDXD
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while GDXD tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -52.16%/yr vs -81.84%/yr for GDXD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -27.47%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -32.64%.
FLYD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -24.47%
- С начала года
- -27.47%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- -52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- 11.11%
- 1 месяц
- 68.74%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -32.64%
- 1 год
- -90.73%
- 3 года*
- -81.84%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -27.47% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.63% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.64% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -38.62% |
Correlation
The correlation between FLYD and GDXD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов FLYD и GDXD
Секторы
FLYD
GDXD
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
FLYD
GDXD
-
Промышленность
FLYD
GDXD
-
Технологии
FLYD
GDXD
-
Коммуникационные услуги
FLYD
GDXD
-
Недвижимость
FLYD
GDXD
-
Сырьевые материалы
FLYD
-
GDXD
Потребительский защитный сектор
FLYD
-
GDXD
-
Энергетика
FLYD
-
GDXD
-
Финансовые услуги
FLYD
-
GDXD
-
Здравоохранение
FLYD
-
GDXD
-
Коммунальные услуги
FLYD
-
GDXD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. GDXD — Ранг доходности на риск
FLYD
GDXD
Сравнение FLYD c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.86 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.94 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.11 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и GDXD
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.49%, примерно равная максимальной просадке GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -99.96% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.11% | -96.19% | +40.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.73% | -99.86% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.33% | -99.91% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.47% | -72.38% | -11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.30% | 81.60% | -53.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и GDXD
Текущая волатильность для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) составляет 19.63%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 36.43%. Это указывает на то, что FLYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.63% | 36.43% | -16.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.59% | 118.05% | -54.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.33% | 145.22% | -69.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.52% | 112.15% | -28.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.52% | 110.79% | -27.27% |
Сравнение комиссий FLYD и GDXD
И FLYD, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и GDXD
Ни FLYD, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYD and GDXD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (36.43%) compared to FLYD (19.63%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.49% vs GDXD's -99.96%.
On 3-year performance, FLYD leads with -52.16% vs -81.84% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FLYD has been the lower-risk option at 19.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLYD has performed better with a -52.16% return vs -81.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD and GDXD have the same expense ratio: 0.95% per year.
FLYD and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). They also come from different issuers: REX and BMO.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор