PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYD с BERZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с BERZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -55.38%/yr vs -77.36%/yr for BERZ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -63.63%.

FLYD

1 день
-2.08%
1 месяц
-17.48%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-22.60%
1 год
-49.08%
3 года*
-55.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

BERZ

1 день
4.46%
1 месяц
-30.10%
С начала года
-63.63%
6 месяцев
-63.44%
1 год
-85.50%
3 года*
-77.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и BERZ

2026 (YTD)2025202420232022
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-13.05%-60.42%-54.13%-75.14%-46.23%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-63.63%-78.81%-65.95%-89.12%-14.14%

Correlation

The correlation between FLYD and BERZ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.62

The correlation between FLYD and BERZ shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLYD и BERZ

Секторы
FLYD
BERZ

Потребительский циклический сектор

51.9%
12.8%

Промышленность

22.8%

-

Технологии

16.1%
62.3%

Коммуникационные услуги

9.0%
25.0%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

13.3%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYD
51.9%
BERZ
12.8%

Промышленность

FLYD
22.8%
BERZ

-

Технологии

FLYD
16.1%
BERZ
62.3%

Коммуникационные услуги

FLYD
9.0%
BERZ
25.0%

Недвижимость

FLYD
0.1%
BERZ

-

Сырьевые материалы

FLYD

-

BERZ

-

Потребительский защитный сектор

FLYD

-

BERZ

-

Энергетика

FLYD

-

BERZ

-

Финансовые услуги

FLYD

-

BERZ
13.3%

Здравоохранение

FLYD

-

BERZ

-

Коммунальные услуги

FLYD

-

BERZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с VYMIFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с GUSH
Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS

Доходность на риск

FLYD vs. BERZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 22
Ранг коэф-та Мартина
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYDBERZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-1.13

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
-2.87

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.70

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.98

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.52

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYD vs. BERZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.66, что выше коэффициента Шарпа BERZ равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYDBERZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-1.13

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.74

0.00

Просадки

Сравнение просадок FLYD и BERZ

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, примерно равная максимальной просадке BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и BERZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDBERZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-99.80%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.89%

-87.32%

+32.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.41%

-98.97%

+5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.99%

-99.78%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.14%

-71.59%

-11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

56.33%

-19.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и BERZ

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) с волатильностью 24.04%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDBERZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

24.04%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.42%

58.07%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.48%

75.87%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.67%

92.18%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.67%

92.18%

-8.51%

Сравнение комиссий FLYD и BERZ

И FLYD, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и BERZ

Ни FLYD, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLYD and BERZ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (25.78%) compared to BERZ (24.04%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs BERZ's -99.80%.

On 3-year performance, FLYD leads with -55.38% vs -77.36% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 24.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLYD has performed better with a -55.38% return vs -77.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYD and BERZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

FLYD and BERZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index. They also come from different issuers: REX and BMO.

FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и BERZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор