Сравнение FLXSX с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
FLXSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FLXSX и IWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLXSX и IWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXSX Fidelity Flex Small Cap Index Fund | 0.45% | 12.02% | 11.67% | 17.11% | -20.29% | 14.84% | 20.06% | 25.69% | -11.13% | 14.28% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.09% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 34.68% | 28.48% | -9.43% | 18.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FLXSX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -2.09%.
FLXSX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLXSX и IWO
FLXSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IWO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLXSX vs. IWO — Ранг доходности на риск
FLXSX
IWO
Сравнение FLXSX c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXSX | IWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.97 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.49 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.64 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 5.48 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXSX | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.97 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.06 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.26 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FLXSX и IWO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXSX и IWO
FLXSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXSX Fidelity Flex Small Cap Index Fund | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 1.49% | 1.26% | 2.74% | 1.06% | 2.86% | 2.31% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок FLXSX и IWO
Максимальная просадка FLXSX за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXSX и IWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLXSX | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.72% | -60.11% | +18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -14.87% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -40.51% | +8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -10.59% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -16.80% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 4.44% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXSX и IWO
Текущая волатильность для Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) составляет 8.05%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что FLXSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLXSX | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 8.60% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 16.54% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 25.23% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 24.46% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 24.06% | +0.04% |