PortfoliosLab logo
Сравнение FLXSX с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLXSX и FSSNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FLXSX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
53.47%
44.62%
FLXSX
FSSNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLXSX:

-0.02

FSSNX:

-0.02

Коэф-т Сортино

FLXSX:

0.15

FSSNX:

0.14

Коэф-т Омега

FLXSX:

1.02

FSSNX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FLXSX:

-0.02

FSSNX:

-0.02

Коэф-т Мартина

FLXSX:

-0.06

FSSNX:

-0.06

Индекс Язвы

FLXSX:

8.92%

FSSNX:

8.91%

Дневная вол-ть

FLXSX:

24.24%

FSSNX:

24.19%

Макс. просадка

FLXSX:

-43.21%

FSSNX:

-44.52%

Текущая просадка

FLXSX:

-18.55%

FSSNX:

-18.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLXSX показывает доходность -11.01%, а FSSNX немного ниже – -11.02%.


FLXSX

С начала года

-11.01%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-9.35%

1 год

1.33%

5 лет

10.64%

10 лет

N/A

FSSNX

С начала года

-11.02%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

-9.36%

1 год

1.29%

5 лет

10.42%

10 лет

5.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLXSX и FSSNX

FLXSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FSSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSSNX: 0.03%
График комиссии FLXSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLXSX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLXSX и FSSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLXSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLXSX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLXSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

FSSNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSNX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLXSX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLXSX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLXSX: -0.02
FSSNX: -0.02
Коэффициент Сортино FLXSX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLXSX: 0.15
FSSNX: 0.14
Коэффициент Омега FLXSX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLXSX: 1.02
FSSNX: 1.02
Коэффициент Кальмара FLXSX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLXSX: -0.02
FSSNX: -0.02
Коэффициент Мартина FLXSX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FLXSX: -0.06
FSSNX: -0.06

Показатель коэффициента Шарпа FLXSX на текущий момент составляет -0.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSNX равному -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXSX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.02
-0.02
FLXSX
FSSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXSX и FSSNX

Дивидендная доходность FLXSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности FSSNX в 1.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund
1.53%1.36%1.49%1.26%1.10%1.06%1.31%1.16%0.54%0.00%0.00%0.00%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.15%1.03%1.43%1.26%1.26%0.94%1.32%1.33%1.15%1.24%2.80%4.80%

Просадки

Сравнение просадок FLXSX и FSSNX

Максимальная просадка FLXSX за все время составила -43.21%, примерно равная максимальной просадке FSSNX в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXSX и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.55%
-18.57%
FLXSX
FSSNX

Волатильность

Сравнение волатильности FLXSX и FSSNX

Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 14.17% и 14.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.17%
14.13%
FLXSX
FSSNX