PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXSX с FLAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXSX с FLAPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXSX (Fidelity Flex Small Cap Index Fund) and FLAPX (Fidelity Flex Mid Cap Index Fund) are both mutual funds - FLXSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FLAPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FLXSX returned 5.91%/yr vs 9.33%/yr for FLAPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLXSX и FLAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXSX показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у FLAPX с доходностью 14.73%.

FLXSX

1 день
-1.38%
1 месяц
0.98%
С начала года
15.59%
6 месяцев
13.93%
1 год
36.75%
3 года*
17.38%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—

FLAPX

1 день
-0.40%
1 месяц
2.12%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.35%
1 год
28.70%
3 года*
19.51%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXSX и FLAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund		15.59%12.02%11.67%17.11%-20.29%14.84%20.06%25.69%-11.13%14.28%
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		14.73%14.33%15.30%17.28%-17.28%22.59%17.30%30.56%-9.10%14.01%

Correlation

The correlation between FLXSX and FLAPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г.

0.93

The correlation between FLXSX and FLAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Small Cap Index Fund

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с FLXSX:
FLXSX с FSSNXFLXSX с FXAIXFLXSX с IWMFLXSX с iWMFLXSX с FDFIXFLXSX с VBFLXSX с VBR
Часто сравнивают с FLAPX:
FLAPX с FSMDXFLAPX с FDFIXFLAPX с VOFLAPX с FDSVXFLAPX с FXAIXFLAPX с IJHFLAPX с VTWO

Доходность на риск

FLXSX vs. FLAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXSX
Ранг доходности на риск FLXSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FLAPX
Ранг доходности на риск FLAPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAPX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXSX c FLAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXSXFLAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.85

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.67

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.11

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

12.34

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXSX vs. FLAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXSX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLAPX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXSX и FLAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXSXFLAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.85

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.51

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FLXSX и FLAPX

Максимальная просадка FLXSX за все время составила -41.72%, примерно равная максимальной просадке FLAPX в -40.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXSX и FLAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXSXFLAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.72%

-40.31%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-9.21%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.48%

-21.02%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-26.09%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.40%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-6.11%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.32%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXSX и FLAPX

Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FLXSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXSXFLAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

3.77%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

11.56%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

15.52%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

18.58%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

19.95%

+4.05%

Сравнение комиссий FLXSX и FLAPX

FLXSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FLAPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXSX и FLAPX

Ни FLXSX, ни FLAPX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		0.00%0.00%1.08%1.99%1.82%2.83%2.16%2.18%2.24%0.44%
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund		0.00%0.00%1.36%1.49%1.26%2.74%1.06%2.86%2.31%0.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FLXSX and FLAPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLXSX has higher volatility (5.21%) compared to FLAPX (3.77%). In terms of maximum drawdown, FLXSX dropped -41.72% vs FLAPX's -40.31%.

FLXSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXSX и FLAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор