PortfoliosLab logo
Сравнение FLXSX с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLXSX и FDFIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FLXSX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
53.47%
167.54%
FLXSX
FDFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLXSX:

-0.02

FDFIX:

0.55

Коэф-т Сортино

FLXSX:

0.15

FDFIX:

0.88

Коэф-т Омега

FLXSX:

1.02

FDFIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLXSX:

-0.02

FDFIX:

0.56

Коэф-т Мартина

FLXSX:

-0.06

FDFIX:

2.24

Индекс Язвы

FLXSX:

8.92%

FDFIX:

4.75%

Дневная вол-ть

FLXSX:

24.24%

FDFIX:

19.46%

Макс. просадка

FLXSX:

-43.21%

FDFIX:

-33.77%

Текущая просадка

FLXSX:

-18.55%

FDFIX:

-8.88%

Доходность по периодам

С начала года, FLXSX показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью -4.66%.


FLXSX

С начала года

-11.01%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-9.35%

1 год

1.33%

5 лет

10.64%

10 лет

N/A

FDFIX

С начала года

-4.66%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

-1.49%

1 год

12.81%

5 лет

16.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLXSX и FDFIX

FLXSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FDFIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLXSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLXSX: 0.00%
График комиссии FDFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDFIX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLXSX и FDFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLXSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLXSX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLXSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLXSX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLXSX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLXSX: -0.02
FDFIX: 0.55
Коэффициент Сортино FLXSX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLXSX: 0.15
FDFIX: 0.88
Коэффициент Омега FLXSX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLXSX: 1.02
FDFIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FLXSX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLXSX: -0.02
FDFIX: 0.56
Коэффициент Мартина FLXSX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FLXSX: -0.06
FDFIX: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа FLXSX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXSX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.02
0.55
FLXSX
FDFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXSX и FDFIX

Дивидендная доходность FLXSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности FDFIX в 1.04%


TTM20242023202220212020201920182017
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund
1.53%1.36%1.49%1.26%1.10%1.06%1.31%1.16%0.54%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
1.04%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.92%

Просадки

Сравнение просадок FLXSX и FDFIX

Максимальная просадка FLXSX за все время составила -43.21%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXSX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.55%
-8.88%
FLXSX
FDFIX

Волатильность

Сравнение волатильности FLXSX и FDFIX

Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) имеют волатильность 14.17% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.17%
14.23%
FLXSX
FDFIX