PortfoliosLab logo
Сравнение FLXSX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLXSX и IWM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности FLXSX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.31%
9.17%
IWM
FLXSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLXSX:

0.44

IWM:

0.47

Коэф-т Сортино

FLXSX:

0.76

IWM:

0.81

Коэф-т Омега

FLXSX:

1.09

IWM:

1.10

Коэф-т Кальмара

FLXSX:

0.48

IWM:

0.51

Коэф-т Мартина

FLXSX:

2.23

IWM:

2.45

Индекс Язвы

FLXSX:

4.06%

IWM:

4.03%

Дневная вол-ть

FLXSX:

20.77%

IWM:

20.82%

Макс. просадка

FLXSX:

-41.72%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

FLXSX:

-8.95%

IWM:

-7.98%

Доходность по периодам

С начала года, FLXSX показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 12.11%.


FLXSX

С начала года

11.08%

1 месяц

-8.38%

6 месяцев

9.17%

1 год

9.42%

5 лет

7.42%

10 лет

N/A

IWM

С начала года

12.11%

1 месяц

-7.43%

6 месяцев

10.31%

1 год

10.28%

5 лет

7.43%

10 лет

7.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Flex Small Cap Index Fund

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий FLXSX и IWM

FLXSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии FLXSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLXSX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLXSX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.440.47
Коэффициент Сортино FLXSX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.760.81
Коэффициент Омега FLXSX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.10
Коэффициент Кальмара FLXSX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.480.51
Коэффициент Мартина FLXSX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002.232.45
FLXSX
IWM

Показатель коэффициента Шарпа FLXSX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXSX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.47
0.44
IWM
FLXSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXSX и IWM

Дивидендная доходность FLXSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности IWM в 1.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund
0.27%1.49%1.26%1.10%1.06%1.31%1.16%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.14%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%

Просадки

Сравнение просадок FLXSX и IWM

Максимальная просадка FLXSX за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXSX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.98%
-8.95%
IWM
FLXSX

Волатильность

Сравнение волатильности FLXSX и IWM

Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 5.52% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.58%
5.52%
IWM
FLXSX

Пользовательские портфели с FLXSX или IWM


TSLA
IWM
BTC-USD
current
52%
YTD
AAPL
TSLA
XLK
BTC-USD
ETH-USD
GOOGL
AMZN
U
MSFT
PLTR
BABA
IWM
XLV
META
XLP
1 / 24

Последние обсуждения