PortfoliosLab logo
Сравнение IWM с FLXSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWM и FLXSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IWM и FLXSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
58.17%
53.47%
IWM
FLXSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWM:

-0.03

FLXSX:

-0.02

Коэф-т Сортино

IWM:

0.12

FLXSX:

0.15

Коэф-т Омега

IWM:

1.02

FLXSX:

1.02

Коэф-т Кальмара

IWM:

-0.03

FLXSX:

-0.02

Коэф-т Мартина

IWM:

-0.09

FLXSX:

-0.06

Индекс Язвы

IWM:

8.99%

FLXSX:

8.92%

Дневная вол-ть

IWM:

23.96%

FLXSX:

24.24%

Макс. просадка

IWM:

-59.05%

FLXSX:

-43.21%

Текущая просадка

IWM:

-18.69%

FLXSX:

-18.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWM показывает доходность -11.07%, а FLXSX немного выше – -11.01%.


IWM

С начала года

-11.07%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

-9.49%

1 год

1.02%

5 лет

10.82%

10 лет

6.23%

FLXSX

С начала года

-11.01%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-9.35%

1 год

1.33%

5 лет

10.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWM и FLXSX

IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLXSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWM: 0.19%
График комиссии FLXSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLXSX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWM и FLXSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

FLXSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLXSX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLXSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWM c FLXSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWM, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWM: -0.03
FLXSX: -0.02
Коэффициент Сортино IWM, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWM: 0.12
FLXSX: 0.15
Коэффициент Омега IWM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWM: 1.02
FLXSX: 1.02
Коэффициент Кальмара IWM, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
IWM: -0.03
FLXSX: -0.02
Коэффициент Мартина IWM, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWM: -0.09
FLXSX: -0.06

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FLXSX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и FLXSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.03
-0.02
IWM
FLXSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и FLXSX

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности FLXSX в 1.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.26%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund
1.53%1.36%1.49%1.26%1.10%1.06%1.31%1.16%0.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWM и FLXSX

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки FLXSX в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и FLXSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.69%
-18.55%
IWM
FLXSX

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и FLXSX

iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) имеют волатильность 13.87% и 14.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.87%
14.17%
IWM
FLXSX