Сравнение IWM с FLXSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. FLXSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или FLXSX.
Основные характеристики
| IWM | FLXSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.68% | 19.79% |
| Дох-ть за 1 год | 44.16% | 44.44% |
| Дох-ть за 3 года | 0.95% | 1.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.84% | 10.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 1.47 |
| Коэф-т Мартина | 11.17 | 11.26 |
| Индекс Язвы | 3.75% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 21.57% | 21.53% |
| Макс. просадка | -59.05% | -41.72% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IWM и FLXSX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWM и FLXSX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWM показывает доходность 19.68%, а FLXSX немного выше – 19.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и FLXSX
IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLXSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWM c FLXSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и FLXSX
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FLXSX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.08% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
FLXSX Fidelity Flex Small Cap Index Fund | 1.25% | 1.49% | 1.26% | 1.10% | 1.06% | 1.31% | 1.16% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и FLXSX
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки FLXSX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и FLXSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и FLXSX
iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) имеют волатильность 7.16% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.