PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXSX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXSX с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLXSX (Fidelity Flex Small Cap Index Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FLXSX returned 6.27%/yr vs 7.11%/yr for VB. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FLXSX charges 0.00%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности FLXSX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXSX показывает доходность 17.21%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 14.16%.

FLXSX

1 день
0.33%
1 месяц
3.96%
С начала года
17.21%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.39%
3 года*
17.93%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXSX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund		17.21%12.02%11.67%17.11%-20.29%14.84%20.06%25.69%-11.13%14.28%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%13.90%

Correlation

The correlation between FLXSX and VB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г.

0.98

The correlation between FLXSX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Small Cap Index Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FLXSX:
FLXSX с FSSNXFLXSX с FXAIXFLXSX с FLAPXFLXSX с IWMFLXSX с iWMFLXSX с FDFIXFLXSX с VBR
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

FLXSX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXSX
Ранг доходности на риск FLXSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXSX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXSXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.78

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.56

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.22

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

11.87

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXSX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXSX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXSX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXSXVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.78

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FLXSX и VB

Максимальная просадка FLXSX за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXSX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXSXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.72%

-59.56%

+17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-8.98%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.48%

-25.36%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-28.15%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.65%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-8.44%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.43%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXSX и VB

Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FLXSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXSXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.42%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

11.72%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

16.28%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

20.74%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

21.42%

+2.58%

Сравнение комиссий FLXSX и VB

FLXSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXSX и VB

FLXSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund		0.00%0.00%1.36%1.49%1.26%2.74%1.06%2.86%2.31%0.77%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FLXSX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLXSX has higher volatility (5.03%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, FLXSX dropped -41.72% vs VB's -59.56%.

FLXSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXSX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор