Сравнение FLXK.DE с BRK-A
FLXK.DE (Franklin FTSE Korea UCITS ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Korea 30/18 Capped, while BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FLXK.DE returned 20.69%/yr vs 12.94%/yr for BRK-A. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLXK.DE и BRK-A
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLXK.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLXK.DE показывает доходность 120.70%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью 0.42%.
FLXK.DE
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 120.70%
- 6 месяцев
- 135.17%
- 1 год
- 205.43%
- 3 года*
- 49.56%
- 5 лет*
- 20.69%
- 10 лет*
- —
BRK-A
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение доходности по годам FLXK.DE и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXK.DE Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 120.70% | 73.19% | -17.07% | 16.75% | -23.45% | 0.14% | 34.15% | 1.72% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.42% | -2.30% | 33.77% | 12.30% | 10.45% | 39.26% | -6.02% | 13.64% |
Correlation
The correlation between FLXK.DE and BRK-A is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between FLXK.DE and BRK-A shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXK.DE vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
FLXK.DE
BRK-A
Сравнение FLXK.DE c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLXK.DE | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.05 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.75 | 0.28 | +9.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.05 | 0.63 | +32.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLXK.DE и BRK-A
Максимальная просадка FLXK.DE за все время составила -39.43%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -43.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXK.DE и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXK.DE | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.43% | -43.24% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -10.84% | -10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.99% | -20.74% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.36% | -22.09% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -13.62% | +6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -9.63% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 4.87% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXK.DE и BRK-A
Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FLXK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXK.DE | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 4.44% | +14.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.03% | 11.22% | +25.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.98% | 15.03% | +25.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.45% | 17.50% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.69% | 19.68% | +8.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXK.DE и BRK-A
Ни FLXK.DE, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLXK.DE and BRK-A have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FLXK.DE и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор