Сравнение FLXK.DE с BRK-A
FLXK.DE (Franklin FTSE Korea UCITS ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Korea 30/18 Capped, while BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FLXK.DE returned 20.42%/yr vs 11.38%/yr for BRK-A. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLXK.DE и BRK-A
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLXK.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLXK.DE показывает доходность 113.07%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -3.74%.
FLXK.DE
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 113.07%
- 6 месяцев
- 125.49%
- 1 год
- 216.17%
- 3 года*
- 46.07%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- —
BRK-A
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам FLXK.DE и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXK.DE Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 113.07% | 73.17% | -17.06% | 16.74% | -23.45% | 0.14% | 34.15% | 14.19% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -0.91% | -2.30% | 33.77% | 12.30% | 10.45% | 39.26% | -6.02% | 10.98% |
Correlation
The correlation between FLXK.DE and BRK-A is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г. | 0.16 |
The correlation between FLXK.DE and BRK-A shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXK.DE vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
FLXK.DE
BRK-A
Сравнение FLXK.DE c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXK.DE | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 0.97 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.68 | -0.32 | +11.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.63 | -0.65 | +39.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXK.DE | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91 | -0.23 | +6.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.65 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.50 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок FLXK.DE и BRK-A
Максимальная просадка FLXK.DE за все время составила -39.43%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -43.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXK.DE и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXK.DE | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.43% | -43.24% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -10.84% | -10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.99% | -20.74% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.36% | -22.09% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -17.19% | +11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.54% | -9.60% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 5.24% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXK.DE и BRK-A
Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что FLXK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXK.DE | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 3.68% | +13.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.23% | 10.97% | +22.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 14.70% | +23.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 17.47% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.75% | 19.67% | +7.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXK.DE и BRK-A
Ни FLXK.DE, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLXK.DE and BRK-A have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FLXK.DE и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор