PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXK.DE с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXK.DE с CNYA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXK.DE (Franklin FTSE Korea UCITS ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both exchange-traded funds - FLXK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Korea 30/18 Capped, while CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXK.DE returned 20.42%/yr vs -0.75%/yr for CNYA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FLXK.DE charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности FLXK.DE и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLXK.DE торгуется в EUR, в то время как CNYA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLXK.DE показывает доходность 113.07%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью 7.21%.

FLXK.DE

1 день
-5.45%
1 месяц
13.51%
С начала года
113.07%
6 месяцев
125.49%
1 год
216.17%
3 года*
46.07%
5 лет*
20.42%
10 лет*
—

CNYA

1 день
-2.68%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.21%
6 месяцев
9.16%
1 год
30.29%
3 года*
7.51%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXK.DE и CNYA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		113.07%73.17%-17.06%16.74%-23.45%0.14%34.15%14.19%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		7.21%11.47%18.10%-16.34%-21.96%11.28%29.87%15.95%

Correlation

The correlation between FLXK.DE and CNYA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с FLXK.DE:
FLXK.DE с EWYFLXK.DE с 4GLD.DEFLXK.DE с FLKRFLXK.DE с BRK-AFLXK.DE с EUNL.DEFLXK.DE с DIAFLXK.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

FLXK.DE vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXK.DE
Ранг доходности на риск FLXK.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXK.DE c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXK.DECNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.91
1.79

+4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.46
2.49

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.32

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.68

4.52

+6.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.63

11.78

+26.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXK.DE vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXK.DE на текущий момент составляет 5.91, что выше коэффициента Шарпа CNYA равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXK.DE и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXK.DECNYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91

1.79

+4.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.03

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.25

+0.59

Просадки

Сравнение просадок FLXK.DE и CNYA

Максимальная просадка FLXK.DE за все время составила -39.43%, что меньше максимальной просадки CNYA в -43.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXK.DE и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXK.DECNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-43.64%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.92%

-6.74%

-14.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.99%

-32.98%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.36%

-42.08%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-12.95%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.54%

-16.18%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

2.58%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXK.DE и CNYA

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что FLXK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXK.DECNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.58%

6.22%

+11.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.23%

11.91%

+21.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.87%

17.04%

+20.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

22.97%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.75%

23.28%

+3.47%

Сравнение комиссий FLXK.DE и CNYA

FLXK.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXK.DE и CNYA

FLXK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.82%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLXK.DE and CNYA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXK.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXK.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

FLXK.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while CNYA is China Equities. FLXK.DE tracks FTSE Korea 30/18 Capped, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLXK.DE and 0.60% for CNYA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXK.DE и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор