PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLXK.DE с EWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXK.DE с EWY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).

FLXK.DE и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXK.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Korea 30/18 Capped. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLXK.DE или EWY.

Корреляция

Корреляция между FLXK.DE и EWY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLXK.DE и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLXK.DE:

-0.52

EWY:

-0.33

Коэф-т Сортино

FLXK.DE:

-0.69

EWY:

-0.25

Коэф-т Омега

FLXK.DE:

0.92

EWY:

0.97

Коэф-т Кальмара

FLXK.DE:

-0.34

EWY:

-0.17

Коэф-т Мартина

FLXK.DE:

-0.90

EWY:

-0.54

Индекс Язвы

FLXK.DE:

14.85%

EWY:

14.00%

Дневная вол-ть

FLXK.DE:

23.14%

EWY:

26.03%

Макс. просадка

FLXK.DE:

-39.43%

EWY:

-74.14%

Текущая просадка

FLXK.DE:

-27.99%

EWY:

-33.85%

Доходность по периодам

С начала года, FLXK.DE показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 15.17%.

FLXK.DE

С начала года

7.72%

1 месяц

10.35%

6 месяцев

3.49%

1 год

-12.01%

5 лет

4.96%

10 лет

N/A

EWY

С начала года

15.17%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

7.39%

1 год

-8.48%

5 лет

5.17%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLXK.DE и EWY

FLXK.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.

EWY
iShares MSCI South Korea ETF
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLXK.DE и EWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXK.DE
Ранг риск-скорректированной доходности FLXK.DE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLXK.DE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXK.DE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXK.DE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXK.DE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXK.DE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг риск-скорректированной доходности EWY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLXK.DE c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLXK.DE на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXK.DE и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXK.DE и EWY

FLXK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		2.21%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%

Просадки

Сравнение просадок FLXK.DE и EWY

Максимальная просадка FLXK.DE за все время составила -39.43%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXK.DE и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLXK.DE и EWY

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с iShares MSCI South Korea ETF (EWY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что FLXK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...