PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXK.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXK.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE).

FLXK.DE и EUNL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXK.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Korea 30/18 Capped. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. EUNL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXK.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXK.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		33.38%73.17%-17.06%16.74%-23.45%0.14%34.15%14.19%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.27%7.90%25.93%20.13%-13.59%32.71%5.48%14.78%

Доходность по периодам

С начала года, FLXK.DE показывает доходность 33.38%, что значительно выше, чем у EUNL.DE с доходностью -1.27%.

FLXK.DE

1 день
8.83%
1 месяц
-11.17%
С начала года
33.38%
6 месяцев
63.43%
1 год
122.88%
3 года*
28.33%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

EUNL.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
2.15%
1 год
12.22%
3 года*
15.10%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FLXK.DE:
FLXK.DE с EWYFLXK.DE с 4GLD.DEFLXK.DE с BRK-AFLXK.DE с CNYAFLXK.DE с VUAA.DEFLXK.DE с IS3N.DEFLXK.DE с DIA
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Сравнение комиссий FLXK.DE и EUNL.DE

FLXK.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUNL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Доходность на риск

FLXK.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXK.DE
Ранг доходности на риск FLXK.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXK.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXK.DEEUNL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.80

0.76

+3.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

1.10

+3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.17

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.95

1.40

+4.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.90

6.23

+16.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXK.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXK.DE на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа EUNL.DE равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXK.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXK.DEEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

0.76

+3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.77

-0.18

Корреляция

Корреляция между FLXK.DE и EUNL.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXK.DE и EUNL.DE

Ни FLXK.DE, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLXK.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка FLXK.DE за все время составила -39.43%, что больше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXK.DE и EUNL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXK.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-33.63%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.92%

-13.30%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.36%

-21.73%

-17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-4.00%

-9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.84%

-4.29%

-11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

1.98%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXK.DE и EUNL.DE

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FLXK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXK.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.65%

4.42%

+12.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.95%

8.46%

+19.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.23%

16.13%

+16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

14.19%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

15.23%

+10.34%