PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXK.DE с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXK.DE с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

FLXK.DE и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXK.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Korea 30/18 Capped. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXK.DE и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXK.DE и DIA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		33.38%73.17%-17.06%16.74%-23.45%0.14%34.15%14.19%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-1.28%1.09%22.40%12.54%-1.25%29.86%0.56%12.88%
Разные валюты инструментов

FLXK.DE торгуется в EUR, в то время как DIA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DIA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLXK.DE показывает доходность 33.38%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -1.72%.

FLXK.DE

1 день
8.83%
1 месяц
-11.17%
С начала года
33.38%
6 месяцев
63.43%
1 год
122.88%
3 года*
28.33%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

DIA

1 день
0.00%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.66%
3 года*
11.17%
5 лет*
9.22%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с FLXK.DE:
FLXK.DE с EWYFLXK.DE с 4GLD.DEFLXK.DE с BRK-AFLXK.DE с EUNL.DEFLXK.DE с CNYAFLXK.DE с VUAA.DEFLXK.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий FLXK.DE и DIA

FLXK.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Доходность на риск

FLXK.DE vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXK.DE
Ранг доходности на риск FLXK.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXK.DE c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXK.DEDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.80

0.24

+3.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

0.47

+3.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.07

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.95

0.32

+5.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.90

1.24

+21.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXK.DE vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXK.DE на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXK.DE и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXK.DEDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

0.24

+3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.06

Корреляция

Корреляция между FLXK.DE и DIA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXK.DE и DIA

FLXK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок FLXK.DE и DIA

Максимальная просадка FLXK.DE за все время составила -39.43%, что меньше максимальной просадки DIA в -46.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXK.DE и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXK.DEDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-51.87%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.92%

-10.79%

-10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.36%

-20.76%

-18.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-6.94%

-7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.84%

-7.17%

-8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

2.95%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXK.DE и DIA

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что FLXK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXK.DEDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.65%

4.06%

+12.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.95%

9.70%

+18.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.23%

19.11%

+13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

15.00%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

18.23%

+7.34%