PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLXK.DE с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXK.DE с FLKR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLXK.DE (Franklin FTSE Korea UCITS ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both South Korea Equities funds from Franklin Templeton - FLXK.DE tracks the FTSE Korea 30/18 Capped while FLKR tracks the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXK.DE returned 16.30%/yr vs 15.05%/yr for FLKR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLXK.DE и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLXK.DE торгуется в EUR, в то время как FLKR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLKR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLXK.DE показывает доходность 79.53%, что значительно выше, чем у FLKR с доходностью 71.67%.

FLXK.DE

1 день
-2.22%
1 месяц
-18.11%
6 месяцев
53.63%
С начала года
79.53%
1 год
146.48%
3 года*
38.36%
5 лет*
16.30%
10 лет*
—

FLKR

1 день
-4.86%
1 месяц
-18.02%
6 месяцев
49.40%
С начала года
71.67%
1 год
127.76%
3 года*
36.69%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXK.DE и FLKR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		79.53%73.19%-17.07%16.75%-23.45%0.14%34.15%1.72%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		71.67%69.14%-13.48%15.59%-23.00%-0.62%30.88%13.43%

Correlation

The correlation between FLXK.DE and FLKR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.82

The correlation between FLXK.DE and FLKR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с FLXK.DE:
FLXK.DE с EWYFLXK.DE с 4GLD.DEFLXK.DE с CNYAFLXK.DE с BRK-AFLXK.DE с EUNL.DEFLXK.DE с IS3N.DEFLXK.DE с DIA
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW

Доходность на риск

FLXK.DE vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXK.DE
Ранг доходности на риск FLXK.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXK.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXK.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXK.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXK.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXK.DE c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLXK.DEFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.60

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.83

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

4.96

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

16.95

+2.80

FLXK.DE vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXK.DE на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLKR равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXK.DE и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLXK.DE и FLKR

Максимальная просадка FLXK.DE за все время составила -39.43%, примерно равная максимальной просадке FLKR в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXK.DE и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXK.DEFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-41.37%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.07%

-25.93%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.99%

-27.22%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.31%

-37.17%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.07%

-25.93%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-16.66%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

7.57%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXK.DE и FLKR

Текущая волатильность для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) составляет 19.39%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что FLXK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXK.DEFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.39%

22.71%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.51%

46.35%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.75%

49.46%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

29.56%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

28.08%

+0.09%

Сравнение комиссий FLXK.DE и FLKR

И FLXK.DE, и FLKR имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXK.DE и FLKR

FLXK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.76%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLXK.DE and FLKR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXK.DE and FLKR have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLXK.DE tracks FTSE Korea 30/18 Capped, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXK.DE и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор