PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXK.DE с 4GLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXK.DE с 4GLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и Xetra-Gold ETF (4GLD.DE).

FLXK.DE и 4GLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXK.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Korea 30/18 Capped. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. 4GLD.DE - это пассивный фонд от Xetra, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXK.DE и 4GLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и Xetra-Gold ETF (4GLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXK.DE и 4GLD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		33.38%73.17%-17.06%16.74%-23.45%0.14%34.15%14.19%
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF		10.04%49.32%34.57%9.32%7.12%4.03%13.05%14.57%

Доходность по периодам

С начала года, FLXK.DE показывает доходность 33.38%, что значительно выше, чем у 4GLD.DE с доходностью 10.04%.

FLXK.DE

1 день
8.83%
1 месяц
-11.17%
С начала года
33.38%
6 месяцев
63.43%
1 год
122.88%
3 года*
28.33%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

4GLD.DE

1 день
2.84%
1 месяц
-8.96%
С начала года
10.04%
6 месяцев
25.03%
1 год
42.30%
3 года*
31.29%
5 лет*
22.89%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Xetra-Gold ETF

Часто сравнивают с FLXK.DE:
FLXK.DE с EWYFLXK.DE с BRK-AFLXK.DE с EUNL.DEFLXK.DE с CNYAFLXK.DE с VUAA.DEFLXK.DE с IS3N.DEFLXK.DE с DIA
Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с SPYM.DE

Сравнение комиссий FLXK.DE и 4GLD.DE

FLXK.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии 4GLD.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF

Доходность на риск

FLXK.DE vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXK.DE
Ранг доходности на риск FLXK.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXK.DE c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и Xetra-Gold ETF (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXK.DE4GLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.80

1.77

+2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

2.26

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.34

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.95

2.60

+3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.90

9.88

+13.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXK.DE vs. 4GLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXK.DE на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа 4GLD.DE равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXK.DE и 4GLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXK.DE4GLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

1.77

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.43

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.68

-0.09

Корреляция

Корреляция между FLXK.DE и 4GLD.DE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXK.DE и 4GLD.DE

Ни FLXK.DE, ни 4GLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLXK.DE и 4GLD.DE

Максимальная просадка FLXK.DE за все время составила -39.43%, что больше максимальной просадки 4GLD.DE в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXK.DE и 4GLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXK.DE4GLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-36.79%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.92%

-16.54%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.36%

-16.54%

-22.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-8.96%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.84%

-11.83%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

4.35%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXK.DE и 4GLD.DE

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с Xetra-Gold ETF (4GLD.DE) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что FLXK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXK.DE4GLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.65%

11.15%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.95%

21.02%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.23%

23.76%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

15.78%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

14.26%

+11.31%