PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLVCX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLVCX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FLVCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FLVCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLVCX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		-3.00%20.34%26.95%26.10%-22.99%26.08%26.74%35.60%-16.43%20.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FLVCX показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FLVCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.20% против 14.14% соответственно.

FLVCX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-3.62%
1 год
29.52%
3 года*
20.31%
5 лет*
10.25%
10 лет*
13.20%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FLVCX:
FLVCX с SPMDFLVCX с FDGRXFLVCX с SPYFLVCX с BPTRXFLVCX с FBGRXFLVCX с MGKFLVCX с FELAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FLVCX и VOO

FLVCX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FLVCX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLVCX
Ранг доходности на риск FLVCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVCX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVCX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLVCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVCXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.01

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.53

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.55

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

7.31

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLVCX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLVCX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVCXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.83

-0.33

Корреляция

Корреляция между FLVCX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVCX и VOO

Дивидендная доходность FLVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		4.87%4.72%14.53%12.19%18.49%8.40%0.11%0.10%19.91%18.96%27.48%6.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FLVCX и VOO

Максимальная просадка FLVCX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVCX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVCXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.02%

-33.99%

-36.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-11.98%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-24.52%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.14%

-33.99%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-5.55%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-3.72%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.55%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FLVCX и VOO

Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FLVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVCXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

5.34%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

9.47%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.29%

18.11%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

16.82%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

17.99%

+5.27%