Сравнение FLVCX с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
FLVCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2000 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLVCX или SPMD.
Основные характеристики
| FLVCX | SPMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.03% | 16.78% |
| Дох-ть за 1 год | 20.03% | 29.43% |
| Дох-ть за 3 года | -6.32% | 4.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.70% | 11.64% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.13% | 9.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 4.38 | 10.24 |
| Индекс Язвы | 4.50% | 2.74% |
| Дневная вол-ть | 20.67% | 15.92% |
| Макс. просадка | -69.99% | -57.62% |
| Текущая просадка | -19.31% | -3.53% |
Корреляция
Корреляция между FLVCX и SPMD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLVCX и SPMD
С начала года, FLVCX показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 16.78%. За последние 10 лет акции FLVCX уступали акциям SPMD по среднегодовой доходности: -0.13% против 9.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLVCX и SPMD
FLVCX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLVCX c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLVCX и SPMD
Дивидендная доходность FLVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPMD в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLVCX Fidelity Leveraged Company Stock Fund | 0.85% | 0.62% | 0.80% | 0.24% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.20% | 1.12% | 8.18% | 0.76% | 0.63% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.34% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
Просадки
Сравнение просадок FLVCX и SPMD
Максимальная просадка FLVCX за все время составила -69.99%, что больше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVCX и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLVCX и SPMD
Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеют волатильность 5.44% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.