PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLVCX с SPMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLVCX и SPMD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FLVCX с SPMD

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).

FLVCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2000 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLVCX или SPMD.

Доходность

Сравнение доходности FLVCX и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLVCX:

0.36

SPMD:

0.15

Коэф-т Сортино

FLVCX:

0.62

SPMD:

0.36

Коэф-т Омега

FLVCX:

1.09

SPMD:

1.05

Коэф-т Кальмара

FLVCX:

0.32

SPMD:

0.12

Коэф-т Мартина

FLVCX:

0.99

SPMD:

0.38

Индекс Язвы

FLVCX:

9.28%

SPMD:

7.90%

Дневная вол-ть

FLVCX:

29.82%

SPMD:

22.03%

Макс. просадка

FLVCX:

-70.03%

SPMD:

-57.62%

Текущая просадка

FLVCX:

-8.23%

SPMD:

-10.89%

Доходность по периодам

С начала года, FLVCX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции FLVCX превзошли акции SPMD по среднегодовой доходности: 9.91% против 8.26% соответственно.

FLVCX

С начала года

0.89%

1 месяц

9.35%

6 месяцев

-4.75%

1 год

10.88%

3 года

13.47%

5 лет

17.47%

10 лет

9.91%

SPMD

С начала года

-3.32%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

-10.26%

1 год

2.11%

3 года

7.78%

5 лет

12.89%

10 лет

8.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Сравнение комиссий FLVCX и SPMD

FLVCX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.

FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLVCX и SPMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLVCX
Ранг риск-скорректированной доходности FLVCX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLVCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVCX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPMD
Ранг риск-скорректированной доходности SPMD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLVCX c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLVCX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа SPMD равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVCX и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVCX и SPMD

Дивидендная доходность FLVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.41%, что больше доходности SPMD в 1.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		14.41%14.53%12.19%18.49%8.40%0.11%0.10%19.91%19.08%27.48%7.18%0.76%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.51%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%5.71%

Просадки

Сравнение просадок FLVCX и SPMD

Максимальная просадка FLVCX за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVCX и SPMD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FLVCX и SPMD

Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что FLVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...