Сравнение FLVCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FLVCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLVCX или SPY.
Основные характеристики
| FLVCX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.03% | 24.40% |
| Дох-ть за 1 год | 20.03% | 31.86% |
| Дох-ть за 3 года | -6.32% | 9.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.70% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.13% | 13.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 4.38 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 4.50% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.67% | 12.15% |
| Макс. просадка | -69.99% | -55.19% |
| Текущая просадка | -19.31% | -2.17% |
Корреляция
Корреляция между FLVCX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLVCX и SPY
С начала года, FLVCX показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции FLVCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.13% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLVCX и SPY
FLVCX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLVCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLVCX и SPY
Дивидендная доходность FLVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLVCX Fidelity Leveraged Company Stock Fund | 0.85% | 0.62% | 0.80% | 0.24% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.20% | 1.12% | 8.18% | 0.76% | 0.63% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FLVCX и SPY
Максимальная просадка FLVCX за все время составила -69.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLVCX и SPY
Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что FLVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.