Сравнение FLVCX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
FLVCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2000 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLVCX или BPTRX.
Основные характеристики
| FLVCX | BPTRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.03% | 12.79% |
| Дох-ть за 1 год | 20.03% | 22.62% |
| Дох-ть за 3 года | -6.32% | -4.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.70% | 22.83% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.13% | 17.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 4.38 | 2.12 |
| Индекс Язвы | 4.50% | 9.80% |
| Дневная вол-ть | 20.67% | 26.54% |
| Макс. просадка | -69.99% | -68.06% |
| Текущая просадка | -19.31% | -20.58% |
Корреляция
Корреляция между FLVCX и BPTRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLVCX и BPTRX
С начала года, FLVCX показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью 12.79%. За последние 10 лет акции FLVCX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: -0.13% против 17.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLVCX и BPTRX
FLVCX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLVCX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLVCX и BPTRX
Дивидендная доходность FLVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLVCX Fidelity Leveraged Company Stock Fund | 0.85% | 0.62% | 0.80% | 0.24% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.20% | 1.12% | 8.18% | 0.76% | 0.63% |
BPTRX Baron Partners Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLVCX и BPTRX
Максимальная просадка FLVCX за все время составила -69.99%, примерно равная максимальной просадке BPTRX в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVCX и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLVCX и BPTRX
Текущая волатильность для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) составляет 5.44%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что FLVCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.