PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLVCX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLVCX с BPTRX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

FLVCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2000 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FLVCX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLVCX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		-1.75%20.34%26.95%26.10%-22.99%26.08%26.74%35.60%-16.43%20.92%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.74%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, FLVCX показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции FLVCX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 13.43% против 23.66% соответственно.

FLVCX

1 день
-0.48%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-2.57%
1 год
40.53%
3 года*
20.70%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.43%

BPTRX

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
13.48%
1 год
43.20%
3 года*
22.97%
5 лет*
10.87%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с FLVCX:
FLVCX с SPMDFLVCX с VOOFLVCX с FDGRXFLVCX с SPYFLVCX с FBGRXFLVCX с MGKFLVCX с FELAX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий FLVCX и BPTRX

FLVCX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund

Доходность на риск

FLVCX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLVCX
Ранг доходности на риск FLVCX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVCX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLVCX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVCXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.12

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.14

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.75

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

9.79

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLVCX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLVCX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVCX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVCXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.12

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.32

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.04

Корреляция

Корреляция между FLVCX и BPTRX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVCX и BPTRX

Дивидендная доходность FLVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности BPTRX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		4.81%4.72%14.53%12.19%18.49%8.40%0.11%0.10%19.91%18.96%27.48%6.18%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.57%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок FLVCX и BPTRX

Максимальная просадка FLVCX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVCX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVCXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.02%

-64.11%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-10.53%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-49.87%

+21.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.14%

-51.26%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-8.99%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-13.82%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.15%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLVCX и BPTRX

Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что FLVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVCXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

4.67%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

22.22%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

33.35%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

33.88%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

32.71%

-9.45%