Сравнение FLTW с PBDC
FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FLTW is a Taiwan Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FLTW is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, FLTW returned 37.32%/yr vs 6.68%/yr for PBDC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FLTW charges 0.19%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FLTW и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLTW показывает доходность 58.54%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -6.14%.
FLTW
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 48.76%
- С начала года
- 58.54%
- 1 год
- 83.25%
- 3 года*
- 37.32%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLTW и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 58.54% | 32.00% | 16.68% | 30.05% | 9.74% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FLTW and PBDC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.33 |
The correlation between FLTW and PBDC shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLTW vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FLTW
PBDC
Сравнение FLTW c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLTW | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.90 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.10 | -0.63 | +7.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.39 | -1.03 | +21.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLTW и PBDC
Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLTW | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -20.47% | -17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -20.15% | +8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.45% | -20.47% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -13.90% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -5.03% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 12.28% | -8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTW и PBDC
Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLTW | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 4.53% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 15.26% | +11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.16% | 18.85% | +11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.59% | 17.02% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 17.02% | +5.33% |
Сравнение комиссий FLTW и PBDC
FLTW берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTW и PBDC
Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности PBDC в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 1.70% | 2.51% | 1.89% | 2.85% | 3.16% | 2.31% | 2.14% | 3.00% | 1.06% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLTW and PBDC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLTW has higher volatility (12.80%) compared to PBDC (4.53%). In terms of maximum drawdown, FLTW dropped -38.00% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, FLTW leads with 37.32% vs 6.68% for PBDC. On fees, FLTW is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLTW has performed better with a 37.32% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLTW is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 1.70% for FLTW.
FLTW is categorized as Taiwan Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.19% for FLTW and 13.49% for PBDC.
FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLTW и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор