Сравнение FLTW с PBDC
FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FLTW is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FLTW is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, FLTW returned 41.55%/yr vs 6.72%/yr for PBDC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FLTW charges 0.19%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FLTW и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLTW показывает доходность 68.03%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.79%.
FLTW
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 68.03%
- 6 месяцев
- 70.67%
- 1 год
- 100.47%
- 3 года*
- 41.55%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLTW и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 68.03% | 32.00% | 16.68% | 30.05% | 9.74% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.79% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FLTW and PBDC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLTW vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FLTW
PBDC
Сравнение FLTW c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLTW | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.90 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.29 | -0.63 | +9.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.41 | -1.08 | +28.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLTW и PBDC
Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLTW | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -20.47% | -17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -20.15% | +9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.45% | -20.47% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -19.08% | +12.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -4.86% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 11.70% | -8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTW и PBDC
Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLTW | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 5.17% | +9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.08% | 15.44% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 18.62% | +10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 17.04% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 17.04% | +5.15% |
Сравнение комиссий FLTW и PBDC
FLTW берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTW и PBDC
Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности PBDC в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 1.42% | 2.51% | 1.89% | 2.85% | 3.16% | 2.31% | 2.14% | 3.00% | 1.06% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.96% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLTW and PBDC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLTW has higher volatility (14.85%) compared to PBDC (5.17%). In terms of maximum drawdown, FLTW dropped -38.00% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, FLTW leads with 41.55% vs 6.72% for PBDC. On fees, FLTW is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLTW has performed better with a 41.55% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLTW is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 1.42% for FLTW.
FLTW is categorized as Asia Pacific Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.19% for FLTW and 13.49% for PBDC.
FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLTW и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор