PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLTW с IPAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLTW и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLTW и IPAC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
13.05%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.25%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF
6.78%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%2.76%

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у IPAC с доходностью 6.78%.


FLTW

1 день
0.98%
1 месяц
-5.90%
С начала года
13.05%
6 месяцев
18.97%
1 год
60.86%
3 года*
25.91%
5 лет*
13.32%
10 лет*

IPAC

1 день
2.17%
1 месяц
-4.55%
С начала года
6.78%
6 месяцев
9.71%
1 год
31.26%
3 года*
15.52%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Taiwan ETF

iShares Core MSCI Pacific ETF

Сравнение комиссий FLTW и IPAC

FLTW берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FLTW vs. IPAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTW c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTWIPACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.61

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.24

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.72

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

10.22

+6.06

FLTW vs. IPAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа IPAC равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLTWIPACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.61

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.41

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.42

+0.30

Корреляция

Корреляция между FLTW и IPAC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и IPAC

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности IPAC в 4.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
2.22%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF
4.05%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Просадки

Сравнение просадок FLTW и IPAC

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и IPAC.


Загрузка...

Показатели просадок


FLTWIPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-30.99%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-11.49%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-29.64%

-8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-6.64%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-7.55%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.05%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и IPAC

Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLTWIPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

8.11%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

12.84%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

19.52%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

16.52%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

16.59%

+4.71%