PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTW с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLTW с IEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - FLTW is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, FLTW returned 21.59%/yr vs 7.36%/yr for IEMG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLTW charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности FLTW и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 71.40%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 24.98%.

FLTW

1 день
-1.02%
1 месяц
16.51%
С начала года
71.40%
6 месяцев
77.35%
1 год
117.33%
3 года*
42.83%
5 лет*
21.59%
10 лет*
—

IEMG

1 день
-0.98%
1 месяц
4.82%
С начала года
24.98%
6 месяцев
27.43%
1 год
49.24%
3 года*
23.19%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTW и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		71.40%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.25%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		24.98%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%2.51%

Correlation

The correlation between FLTW and IEMG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.75

The correlation between FLTW and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLTW и IEMG

Секторы
FLTW
IEMG

Технологии

75.6%
35.0%

Финансовые услуги

12.6%
18.4%

Промышленность

4.0%
9.0%

Сырьевые материалы

2.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

1.7%
9.5%

Коммуникационные услуги

1.6%
6.4%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.3%

Здравоохранение

0.6%
3.7%

Энергетика

0.1%
3.8%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

FLTW
75.6%
IEMG
35.0%

Финансовые услуги

FLTW
12.6%
IEMG
18.4%

Промышленность

FLTW
4.0%
IEMG
9.0%

Сырьевые материалы

FLTW
2.9%
IEMG
6.9%

Потребительский циклический сектор

FLTW
1.7%
IEMG
9.5%

Коммуникационные услуги

FLTW
1.6%
IEMG
6.4%

Потребительский защитный сектор

FLTW
0.9%
IEMG
3.3%

Здравоохранение

FLTW
0.6%
IEMG
3.7%

Энергетика

FLTW
0.1%
IEMG
3.8%

Недвижимость

FLTW

-

IEMG
1.7%

Коммунальные услуги

FLTW

-

IEMG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXA
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

FLTW vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTW c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTWIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.54
2.55

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
3.34

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.47

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.85

3.74

+7.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.18

14.39

+19.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTW vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 4.54, что выше коэффициента Шарпа IEMG равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTWIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54

2.55

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.40

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.35

+0.60

Просадки

Сравнение просадок FLTW и IEMG

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, примерно равная максимальной просадке IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTWIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-38.71%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-13.21%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-17.21%

-9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-35.83%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-2.30%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-12.97%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.43%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и IEMG

Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTWIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

8.24%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.34%

16.97%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.03%

19.47%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

18.38%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

20.03%

+1.74%

Сравнение комиссий FLTW и IEMG

FLTW берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и IEMG

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности IEMG в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.46%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.20%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

FLTW and IEMG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (11.76%) compared to IEMG (8.24%). In terms of maximum drawdown, FLTW dropped -38.00% vs IEMG's -38.71%.

On 5-year performance, FLTW leads with 21.59% vs 7.36% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEMG has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 21.59% return vs 7.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for FLTW.

IEMG has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.46% for FLTW.

FLTW is categorized as Asia Pacific Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLTW and 0.09% for IEMG.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTW и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор