PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLTW с EWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLTW и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLTW и EWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
13.05%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.25%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
4.71%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%7.79%

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 4.71%.


FLTW

1 день
0.98%
1 месяц
-5.90%
С начала года
13.05%
6 месяцев
18.97%
1 год
60.86%
3 года*
25.91%
5 лет*
13.32%
10 лет*

EWM

1 день
0.84%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.71%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.09%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.13%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Taiwan ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Сравнение комиссий FLTW и EWM

FLTW берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWM в 0.49%.


Доходность на риск

FLTW vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9595
Ранг коэф-та Мартина

EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTW c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTWEWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.84

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.51

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

3.17

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

11.70

+4.58

FLTW vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWM равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLTWEWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.84

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.07

+0.64

Корреляция

Корреляция между FLTW и EWM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и EWM

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности EWM в 3.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
2.22%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.26%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Просадки

Сравнение просадок FLTW и EWM

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и EWM.


Загрузка...

Показатели просадок


FLTWEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-89.19%

+51.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-9.09%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-23.84%

-14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-7.46%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-31.97%

+23.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.46%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и EWM

Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLTWEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

5.91%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

10.31%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

15.89%

+11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

13.62%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

16.36%

+4.94%