PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTW с BBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLTW с BBAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) and BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FLTW tracks the FTSE Taiwan RIC Capped Index while BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLTW returned 21.23%/yr vs 4.89%/yr for BBAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLTW и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 68.03%, что значительно выше, чем у BBAX с доходностью 7.79%.

FLTW

1 день
0.30%
1 месяц
1.95%
С начала года
68.03%
6 месяцев
70.67%
1 год
100.47%
3 года*
41.55%
5 лет*
21.23%
10 лет*
—

BBAX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.26%
С начала года
7.79%
6 месяцев
6.19%
1 год
14.88%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTW и BBAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		68.03%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-12.49%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		7.79%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%

Correlation

The correlation between FLTW and BBAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.65

The correlation between FLTW and BBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLTW и BBAX

Секторы
FLTW
BBAX

Технологии

78.7%
0.2%

Финансовые услуги

11.2%
45.0%

Промышленность

3.3%
8.0%

Сырьевые материалы

2.5%
17.5%

Потребительский циклический сектор

1.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.7%

Потребительский защитный сектор

0.7%
3.1%

Здравоохранение

0.6%
4.1%

Энергетика

0.1%
2.7%

Недвижимость

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

FLTW
78.7%
BBAX
0.2%

Финансовые услуги

FLTW
11.2%
BBAX
45.0%

Промышленность

FLTW
3.3%
BBAX
8.0%

Сырьевые материалы

FLTW
2.5%
BBAX
17.5%

Потребительский циклический сектор

FLTW
1.5%
BBAX
5.2%

Коммуникационные услуги

FLTW
1.4%
BBAX
2.7%

Потребительский защитный сектор

FLTW
0.7%
BBAX
3.1%

Здравоохранение

FLTW
0.6%
BBAX
4.1%

Энергетика

FLTW
0.1%
BBAX
2.7%

Недвижимость

FLTW

-

BBAX
8.4%

Коммунальные услуги

FLTW

-

BBAX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan ETF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FLKR
Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с GMFBBAX с AIABBAX с EMMF

Доходность на риск

FLTW vs. BBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTW c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLTWBBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
1.01

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
1.46

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.18

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.29

1.66

+7.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.41

5.01

+22.40

FLTW vs. BBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа BBAX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLTW и BBAX

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, примерно равная максимальной просадке BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и BBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTWBBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-39.64%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-9.01%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-20.12%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-23.21%

-14.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-5.55%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-7.20%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.98%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и BBAX

Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTWBBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.85%

5.30%

+9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.08%

12.60%

+12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.96%

14.87%

+14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

17.38%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

19.68%

+2.51%

Сравнение комиссий FLTW и BBAX

И FLTW, и BBAX имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и BBAX

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности BBAX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.77%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.42%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%

Часто задаваемые вопросы

FLTW and BBAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (14.85%) compared to BBAX (5.30%). In terms of maximum drawdown, FLTW dropped -38.00% vs BBAX's -39.64%.

On 5-year performance, FLTW leads with 21.23% vs 4.89% for BBAX. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, BBAX has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 21.23% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTW and BBAX have the same expense ratio: 0.19% per year.

BBAX has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 1.42% for FLTW.

FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index, while BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTW и BBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор