PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTW с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLTW с AIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FLTW tracks the FTSE Taiwan RIC Capped Index while AIA tracks the S&P Asia 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLTW returned 21.59%/yr vs 11.96%/yr for AIA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLTW charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности FLTW и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 71.40%, что значительно выше, чем у AIA с доходностью 49.51%.

FLTW

1 день
-1.02%
1 месяц
16.51%
С начала года
71.40%
6 месяцев
77.35%
1 год
117.33%
3 года*
42.83%
5 лет*
21.59%
10 лет*
—

AIA

1 день
-2.07%
1 месяц
12.56%
С начала года
49.51%
6 месяцев
54.95%
1 год
92.58%
3 года*
37.82%
5 лет*
11.96%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTW и AIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		71.40%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.25%
AIA
iShares Asia 50 ETF		49.51%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%1.71%

Correlation

The correlation between FLTW and AIA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.75

The correlation between FLTW and AIA has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLTW и AIA

Секторы
FLTW
AIA

Технологии

75.6%
56.8%

Финансовые услуги

12.6%
19.3%

Промышленность

4.0%
2.6%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

1.6%
8.9%

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Здравоохранение

0.6%
0.9%

Энергетика

0.1%
0.7%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FLTW
75.6%
AIA
56.8%

Финансовые услуги

FLTW
12.6%
AIA
19.3%

Промышленность

FLTW
4.0%
AIA
2.6%

Сырьевые материалы

FLTW
2.9%
AIA

-

Потребительский циклический сектор

FLTW
1.7%
AIA
10.1%

Коммуникационные услуги

FLTW
1.6%
AIA
8.9%

Потребительский защитный сектор

FLTW
0.9%
AIA

-

Здравоохранение

FLTW
0.6%
AIA
0.9%

Энергетика

FLTW
0.1%
AIA
0.7%

Недвижимость

FLTW

-

AIA
0.6%

Коммунальные услуги

FLTW

-

AIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXA
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с VWOAIA с GMFAIA с IEMG

Доходность на риск

FLTW vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTW c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTWAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.54
3.62

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
4.28

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.59

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.85

6.58

+4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.18

24.37

+9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTW vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 4.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIA равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTWAIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54

3.62

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.47

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.32

+0.63

Просадки

Сравнение просадок FLTW и AIA

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTWAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-60.89%

+22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-14.15%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-21.64%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-50.17%

+12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-3.24%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-16.67%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.81%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и AIA

Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и iShares Asia 50 ETF (AIA) имеют волатильность 11.76% и 11.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTWAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

11.39%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.34%

21.85%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.03%

25.81%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

25.53%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

23.56%

-1.79%

Сравнение комиссий FLTW и AIA

FLTW берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и AIA

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности AIA в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.67%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.46%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLTW and AIA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (11.76%) compared to AIA (11.39%). In terms of maximum drawdown, FLTW dropped -38.00% vs AIA's -60.89%.

On 5-year performance, FLTW leads with 21.59% vs 11.96% for AIA. On fees, FLTW is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AIA has been the lower-risk option at 11.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 21.59% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTW is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

AIA has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.46% for FLTW.

FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index, while AIA tracks S&P Asia 50. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLTW and 0.50% for AIA.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs 3.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTW и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор