Сравнение FLTR с ULST
FLTR (VanEck IG Floating Rate ETF) and ULST (State Street Ultra Short Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index, while ULST is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FLTR returned 3.52%/yr vs 2.68%/yr for ULST. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FLTR charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for ULST.
Доходность
Сравнение доходности FLTR и ULST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLTR показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у ULST с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции FLTR превзошли акции ULST по среднегодовой доходности: 3.52% против 2.68% соответственно.
FLTR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 3.52%
ULST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение доходности по годам FLTR и ULST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 2.46% | 5.22% | 7.38% | 7.41% | 0.74% | 0.55% | 1.44% | 5.70% | 0.30% | 2.80% |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 1.62% | 4.80% | 5.23% | 5.60% | 0.87% | 0.25% | 1.45% | 3.23% | 2.04% | 1.19% |
Correlation
The correlation between FLTR and ULST is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | 0.08 |
The correlation between FLTR and ULST shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLTR vs. ULST — Ранг доходности на риск
FLTR
ULST
Сравнение FLTR c ULST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLTR | ULST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.92 | 2.70 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.28 | 16.34 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.61 | 84.69 | +9.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLTR и ULST
Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки ULST в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и ULST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLTR | ULST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -6.20% | -11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -0.24% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.93% | -0.54% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.06% | -1.22% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.84% | -6.20% | -11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.16% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.05% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTR и ULST
VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что FLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLTR | ULST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.17% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 0.44% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80% | 0.66% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.13% | 0.97% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 1.43% | +3.57% |
Сравнение комиссий FLTR и ULST
FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ULST в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTR и ULST
Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности ULST в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 4.64% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.24% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
FLTR and ULST have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLTR has higher volatility (0.22%) compared to ULST (0.17%). In terms of maximum drawdown, FLTR dropped -17.84% vs ULST's -6.20%.
On 10-year performance, FLTR leads with 3.52% vs 2.68% for ULST. On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FLTR has performed better with a 3.52% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for ULST.
FLTR has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 4.24% for ULST.
FLTR is categorized as Corporate Bonds, while ULST is Ultrashort Bond. FLTR tracks MVIS US Investment Grade Floating Rate Index, while ULST tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.14% for FLTR and 0.20% for ULST.
FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.35 vs 5.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLTR и ULST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор