PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTR с TAXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLTR с TAXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLTR (VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF) and TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index, while TAXX is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx. FLTR is passively managed, while TAXX is actively managed. Over the past year, FLTR returned 5.30% vs 3.92% for TAXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FLTR charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for TAXX.

Доходность

Сравнение доходности FLTR и TAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTR показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у TAXX с доходностью 1.11%.

FLTR

1 день
0.04%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.95%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.30%
3 года*
6.10%
5 лет*
4.50%
10 лет*
3.50%

TAXX

1 день
0.07%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTR и TAXX

2026 (YTD)20252024
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		1.95%5.22%5.13%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		1.11%4.52%3.51%

Correlation

The correlation between FLTR and TAXX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с FLTR:
FLTR с FLOTFLTR с SGOVFLTR с VRIGFLTR с ICSHFLTR с USFRFLTR с JBBBFLTR с TDTT
Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с BOXXTAXX с UYLDTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с PGHYTAXX с STAXTAXX с JPST

Доходность на риск

FLTR vs. TAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTR
Ранг доходности на риск FLTR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTR c TAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTRTAXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.77
2.33

+4.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.78
3.44

+9.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.15

1.59

+1.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.96

4.45

+12.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

101.22

13.54

+87.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTR vs. TAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 6.77, что выше коэффициента Шарпа TAXX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и TAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTRTAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77

2.33

+4.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.60

-2.08

Просадки

Сравнение просадок FLTR и TAXX

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и TAXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTRTAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-0.91%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.31%

-0.88%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-0.17%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.29%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и TAXX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) составляет 0.25%, в то время как у Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) волатильность равна 0.34%. Это указывает на то, что FLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTRTAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.34%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

0.84%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79%

1.69%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.13%

1.59%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

1.59%

+3.41%

Сравнение комиссий FLTR и TAXX

FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и TAXX

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности TAXX в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		4.73%4.97%5.93%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.50%3.72%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLTR and TAXX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAXX has higher volatility (0.34%) compared to FLTR (0.25%). In terms of maximum drawdown, FLTR dropped -17.84% vs TAXX's -0.91%.

On 1-year performance, FLTR leads with 5.30% vs 3.92% for TAXX. On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLTR has performed better with a 5.30% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for TAXX.

FLTR has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 3.50% for TAXX.

FLTR is categorized as Corporate Bonds, while TAXX is Municipal Bonds. They also come from different issuers: VanEck and BondBloxx. Their fees differ too: 0.14% for FLTR and 0.35% for TAXX.

FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.77 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTR и TAXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор