PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTMX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLTMX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FLTMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 1977 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLTMX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		-0.73%6.02%1.19%5.52%-6.92%0.83%4.36%6.34%1.89%4.50%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FLTMX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FLTMX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.14%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.10%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FLTMX:
FLTMX с FTABXFLTMX с FSTFXFLTMX с VTEBFLTMX с BSNSXFLTMX с MUBFLTMX с RVNUFLTMX с FXNAX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FLTMX и FSPGX

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FLTMX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTMX
Ранг доходности на риск FLTMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTMX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTMX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTMXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.84

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.36

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.17

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

4.02

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTMX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTMXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.84

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.80

+0.55

Корреляция

Корреляция между FLTMX и FSPGX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и FSPGX

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		2.85%3.70%2.47%2.42%1.36%1.67%2.00%2.39%3.31%2.64%3.20%2.36%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и FSPGX

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -16.13%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLTMXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.13%

-32.66%

+16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-16.17%

+12.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-32.66%

+21.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-13.03%

+10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-6.43%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

4.70%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) составляет 1.03%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLTMXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

6.71%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

12.37%

-10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

22.58%

-18.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

21.52%

-18.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.22%

21.66%

-18.44%