PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTMX с FHIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLTMX с FHIGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX).

FLTMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 1977 г.. FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и FHIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLTMX и FHIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		-0.53%6.02%1.19%5.52%-6.92%0.83%4.36%6.34%1.89%4.50%
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		-0.33%5.37%1.68%7.14%-10.98%2.43%4.42%8.51%0.81%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, FLTMX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у FHIGX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции FLTMX уступали акциям FHIGX по среднегодовой доходности: 2.12% против 2.26% соответственно.

FLTMX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.34%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.12%

FHIGX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.34%
3 года*
3.54%
5 лет*
0.90%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund

Fidelity Municipal Income Fund

Часто сравнивают с FLTMX:
FLTMX с FTABXFLTMX с FSTFXFLTMX с VTEBFLTMX с BSNSXFLTMX с MUBFLTMX с RVNUFLTMX с FXNAX
Часто сравнивают с FHIGX:
FHIGX с FTABXFHIGX с VTEBFHIGX с VWITXFHIGX с VCPAXFHIGX с VCORXFHIGX с VCOBXFHIGX с VNJTX

Сравнение комиссий FLTMX и FHIGX

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FHIGX в 0.45%.

FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund

Доходность на риск

FLTMX vs. FHIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTMX
Ранг доходности на риск FLTMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTMX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTMX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FHIGX
Ранг доходности на риск FHIGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTMX c FHIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTMXFHIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.89

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.20

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.99

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

3.37

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTMX vs. FHIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FHIGX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и FHIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTMXFHIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.89

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.22

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.54

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.87

+0.48

Корреляция

Корреляция между FLTMX и FHIGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и FHIGX

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности FHIGX в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		2.85%3.70%2.47%2.42%1.36%1.67%2.00%2.39%3.31%2.64%3.20%2.36%
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		3.07%4.00%2.98%2.83%1.81%2.64%2.79%3.16%3.66%4.45%4.88%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и FHIGX

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -16.13%, что меньше максимальной просадки FHIGX в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и FHIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLTMXFHIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.13%

-32.80%

+16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-4.84%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-16.18%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.91%

-16.18%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-2.55%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-4.55%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.42%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и FHIGX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) составляет 1.00%, в то время как у Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLTMXFHIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.17%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

1.82%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

4.90%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

4.12%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.22%

4.23%

-1.01%