PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLTMX с FHIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLTMX с FHIGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLTMX (Fidelity Intermediate Municipal Income Fund) and FHIGX (Fidelity Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds from Fidelity. Over the past 10 years, FLTMX returned 2.06%/yr vs 2.16%/yr for FHIGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FLTMX charges 0.32%/yr vs 0.45%/yr for FHIGX.

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и FHIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTMX показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у FHIGX с доходностью 1.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLTMX имеют среднегодовую доходность 2.06%, а акции FHIGX немного впереди с 2.16%.

FLTMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
0.17%
С начала года
0.76%
1 год
5.32%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.06%

FHIGX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
0.90%
С начала года
1.47%
1 год
7.26%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTMX и FHIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		0.76%6.02%1.19%5.52%-6.92%0.83%4.36%6.34%1.89%4.50%
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		1.47%5.37%1.68%7.14%-10.98%2.43%4.42%8.51%0.81%6.69%

Correlation

The correlation between FLTMX and FHIGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1986 г.

0.87

The correlation between FLTMX and FHIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund

Fidelity Municipal Income Fund

Часто сравнивают с FLTMX:
FLTMX с FTABXFLTMX с FSTFXFLTMX с VTEBFLTMX с MUBFLTMX с BSNSXFLTMX с RVNUFLTMX с FXNAX
Часто сравнивают с FHIGX:
FHIGX с FTABXFHIGX с VTEBFHIGX с VWITXFHIGX с VCORXFHIGX с FMNDXFHIGX с VCPAXFHIGX с VNJTX

Доходность на риск

FLTMX vs. FHIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTMX
Ранг доходности на риск FLTMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTMX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FHIGX
Ранг доходности на риск FHIGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTMX c FHIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLTMXFHIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.45

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.72

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.59

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.12

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

7.22

-2.09

FLTMX vs. FHIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHIGX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и FHIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и FHIGX

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -16.13%, что меньше максимальной просадки FHIGX в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и FHIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTMXFHIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.13%

-32.80%

+16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-3.27%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.88%

-6.05%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-16.18%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.91%

-16.18%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.79%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-4.53%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.96%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и FHIGX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) составляет 0.45%, в то время как у Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTMXFHIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.60%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

2.21%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

2.83%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

4.16%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

4.24%

-1.01%

Сравнение комиссий FLTMX и FHIGX

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FHIGX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и FHIGX

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FHIGX в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		3.10%4.00%2.98%2.83%1.81%2.64%2.79%3.16%3.66%4.45%4.88%3.65%
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		2.90%3.70%2.47%2.42%1.36%1.67%2.00%2.39%3.31%2.64%3.20%2.36%

Часто задаваемые вопросы

FLTMX and FHIGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHIGX has higher volatility (0.60%) compared to FLTMX (0.45%). In terms of maximum drawdown, FLTMX dropped -16.13% vs FHIGX's -32.80%.

FHIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTMX и FHIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор