Сравнение FHIGX с VCORX
FHIGX (Fidelity Municipal Income Fund) and VCORX (Vanguard Core Bond Fund Investor Shares) are both mutual funds - FHIGX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity, while VCORX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FHIGX returned 2.03%/yr vs 1.98%/yr for VCORX. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FHIGX charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for VCORX.
Доходность
Сравнение доходности FHIGX и VCORX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHIGX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у VCORX с доходностью 0.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FHIGX имеют среднегодовую доходность 2.03%, а акции VCORX немного отстают с 1.98%.
FHIGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 2.03%
- Всё время*
- 3.61%
VCORX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.14%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.98%
- Всё время*
- 2.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FHIGX и VCORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | 0.44% | 5.37% | 1.68% | 7.14% | -10.98% | 2.43% | 4.42% | 8.51% | 0.81% | 6.69% |
VCORX Vanguard Core Bond Fund Investor Shares | 0.14% | 7.68% | 2.10% | 5.90% | -13.27% | -0.80% | 10.19% | 9.47% | -0.92% | 4.34% |
Correlation
The correlation between FHIGX and VCORX is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2016 г. | 0.49 |
The correlation between FHIGX and VCORX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHIGX vs. VCORX — Ранг доходности на риск
FHIGX
VCORX
Сравнение FHIGX c VCORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHIGX | VCORX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.12 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.95 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 2.39 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHIGX и VCORX
Максимальная просадка FHIGX за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки VCORX в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и VCORX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHIGX | VCORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -18.14% | -14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | -2.64% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.19% | -4.95% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.06% | -18.07% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.18% | -18.14% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.63% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -4.22% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.05% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHIGX и VCORX
Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHIGX | VCORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.03% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 2.91% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 3.54% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.19% | 5.81% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 4.81% | -0.56% |
Сравнение комиссий FHIGX и VCORX
FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCORX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHIGX и VCORX
Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности VCORX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | 3.16% | 4.00% | 2.98% | 2.83% | 1.81% | 2.64% | 2.79% | 3.16% | 3.66% | 4.45% | 4.88% | 3.65% |
VCORX Vanguard Core Bond Fund Investor Shares | 4.69% | 4.70% | 4.93% | 3.99% | 2.90% | 1.91% | 2.95% | 2.93% | 2.98% | 2.62% | 2.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHIGX and VCORX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHIGX has higher volatility (1.09%) compared to VCORX (1.03%). In terms of maximum drawdown, FHIGX dropped -32.80% vs VCORX's -18.14%.
FHIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHIGX и VCORX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор