PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FHIGX с VCORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FHIGXVCORX
Дох-ть с нач. г.2.00%1.74%
Дох-ть за 1 год8.85%7.98%
Дох-ть за 3 года-0.69%-2.50%
Дох-ть за 5 лет1.00%0.19%
Коэф-т Шарпа2.471.49
Коэф-т Сортино3.892.21
Коэф-т Омега1.571.26
Коэф-т Кальмара0.790.53
Коэф-т Мартина10.105.65
Индекс Язвы0.82%1.50%
Дневная вол-ть3.38%5.69%
Макс. просадка-34.85%-19.06%
Текущая просадка-3.12%-8.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FHIGX и VCORX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и VCORX

С начала года, FHIGX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у VCORX с доходностью 1.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83%
3.44%
FHIGX
VCORX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHIGX и VCORX

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCORX в 0.20%.


FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VCORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FHIGX c VCORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FHIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.02
VCORX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCORX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCORX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCORX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCORX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCORX, с текущим значением в 5.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.65

Сравнение коэффициента Шарпа FHIGX и VCORX

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа VCORX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и VCORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
1.51
FHIGX
VCORX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и VCORX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VCORX в 4.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
2.94%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%3.91%
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
4.52%3.99%2.91%1.11%1.65%2.92%2.99%2.09%1.59%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и VCORX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -34.85%, что больше максимальной просадки VCORX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и VCORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.12%
-8.93%
FHIGX
VCORX

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и VCORX

Текущая волатильность для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) составляет 1.14%, в то время как у Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14%
1.37%
FHIGX
VCORX