PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FHIGX с VCORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и VCORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.12%
13.47%
FHIGX
VCORX

Доходность по периодам

С начала года, FHIGX показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у VCORX с доходностью 2.88%.


FHIGX

С начала года

2.58%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

3.59%

1 год

6.98%

5 лет (среднегодовая)

0.98%

10 лет (среднегодовая)

2.03%

VCORX

С начала года

2.88%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

4.24%

1 год

8.06%

5 лет (среднегодовая)

0.23%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FHIGXVCORX
Коэф-т Шарпа1.651.46
Коэф-т Сортино2.432.16
Коэф-т Омега1.371.26
Коэф-т Кальмара0.770.56
Коэф-т Мартина6.264.85
Индекс Язвы0.90%1.66%
Дневная вол-ть3.49%5.54%
Макс. просадка-16.91%-19.06%
Текущая просадка-2.56%-7.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHIGX и VCORX

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCORX в 0.20%.


FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VCORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

Корреляция между FHIGX и VCORX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FHIGX c VCORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.651.18
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.431.75
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.21
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.770.47
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.263.89
FHIGX
VCORX

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCORX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и VCORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
1.18
FHIGX
VCORX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и VCORX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности VCORX в 4.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
2.92%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%3.91%
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
4.47%3.99%2.91%1.11%1.65%2.92%2.99%2.09%1.59%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и VCORX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки VCORX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и VCORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.56%
-7.91%
FHIGX
VCORX

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и VCORX

Текущая волатильность для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45%
1.73%
FHIGX
VCORX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab