PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FHIGX с VCORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHIGX с VCORX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX).

FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г.. VCORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHIGX или VCORX.

Корреляция

Корреляция между FHIGX и VCORX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и VCORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.05%
15.35%
FHIGX
VCORX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHIGX:

0.22

VCORX:

1.40

Коэф-т Сортино

FHIGX:

0.32

VCORX:

2.10

Коэф-т Омега

FHIGX:

1.06

VCORX:

1.24

Коэф-т Кальмара

FHIGX:

0.17

VCORX:

0.55

Коэф-т Мартина

FHIGX:

0.76

VCORX:

3.81

Индекс Язвы

FHIGX:

1.60%

VCORX:

1.93%

Дневная вол-ть

FHIGX:

5.39%

VCORX:

5.24%

Макс. просадка

FHIGX:

-16.91%

VCORX:

-19.06%

Текущая просадка

FHIGX:

-5.12%

VCORX:

-6.39%

Доходность по периодам

С начала года, FHIGX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у VCORX с доходностью 2.80%.

FHIGX

С начала года

-1.99%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-1.74%

1 год

1.21%

5 лет

1.25%

10 лет

1.63%

VCORX

С начала года

2.80%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.03%

1 год

7.72%

5 лет

-0.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FHIGX и VCORX

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCORX в 0.20%.

FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHIGX: 0.45%
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
График комиссии VCORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCORX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHIGX и VCORX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FHIGX
Ранг риск-скорректированной доходности FHIGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
VCORX
Ранг риск-скорректированной доходности VCORX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCORX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCORX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCORX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCORX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCORX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHIGX c VCORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FHIGX: 0.22
VCORX: 1.48
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHIGX: 0.32
VCORX: 2.22
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FHIGX: 1.06
VCORX: 1.26
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FHIGX: 0.17
VCORX: 0.59
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FHIGX: 0.76
VCORX: 3.99

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VCORX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и VCORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
1.48
FHIGX
VCORX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и VCORX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VCORX в 4.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		3.04%2.96%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		4.60%4.56%3.99%2.90%1.20%2.95%2.93%2.97%2.62%2.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и VCORX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки VCORX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и VCORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.12%
-6.39%
FHIGX
VCORX

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и VCORX

Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.21%
2.19%
FHIGX
VCORX