PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHIGX с VCORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHIGX с VCORX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHIGX (Fidelity Municipal Income Fund) and VCORX (Vanguard Core Bond Fund Investor Shares) are both mutual funds - FHIGX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity, while VCORX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FHIGX returned 2.29%/yr vs 2.17%/yr for VCORX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FHIGX charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for VCORX.

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и VCORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHIGX показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у VCORX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции FHIGX превзошли акции VCORX по среднегодовой доходности: 2.29% против 2.17% соответственно.

FHIGX

1 день
0.16%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.82%
1 год
7.61%
3 года*
4.33%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.29%

VCORX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.63%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHIGX и VCORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		1.46%5.37%1.68%7.14%-10.98%2.43%4.42%8.51%0.81%6.69%
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		0.50%7.68%2.10%5.90%-13.27%-0.80%10.19%9.47%-0.92%4.34%

Correlation

The correlation between FHIGX and VCORX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.49

The correlation between FHIGX and VCORX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Municipal Income Fund

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FHIGX:
FHIGX с FTABXFHIGX с VTEBFHIGX с VWITXFHIGX с VCPAXFHIGX с FMNDXFHIGX с VCOBXFHIGX с VNJTX
Часто сравнивают с VCORX:
VCORX с VCPIXVCORX с BNDVCORX с VBILXVCORX с FBNDVCORX с VGITVCORX с VWIAXVCORX с VTEB

Доходность на риск

FHIGX vs. VCORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHIGX
Ранг доходности на риск FHIGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VCORX
Ранг доходности на риск VCORX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCORX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCORX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCORX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCORX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCORX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHIGX c VCORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHIGXVCORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.51

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
2.26

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.28

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.14

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

6.47

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHIGX vs. VCORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа VCORX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и VCORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHIGXVCORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.51

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.08

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.48

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и VCORX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки VCORX в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и VCORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHIGXVCORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-18.14%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-2.64%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

-5.99%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-18.14%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.18%

-18.14%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.28%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-4.26%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.87%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и VCORX

Текущая волатильность для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) составляет 1.13%, в то время как у Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHIGXVCORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.35%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

2.70%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

3.77%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

5.80%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

4.80%

-0.55%

Сравнение комиссий FHIGX и VCORX

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCORX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и VCORX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности VCORX в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		3.08%4.00%2.98%2.83%1.81%2.64%2.79%3.16%3.66%4.45%4.88%3.65%
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		4.64%4.70%4.93%3.99%2.90%1.91%2.95%2.93%2.98%2.62%2.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHIGX and VCORX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCORX has higher volatility (1.35%) compared to FHIGX (1.13%). In terms of maximum drawdown, FHIGX dropped -32.80% vs VCORX's -18.14%.

FHIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHIGX и VCORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор