PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FHIGX с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
3.40%
FHIGX
FTABX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHIGX показывает доходность 2.25%, а FTABX немного выше – 2.34%. За последние 10 лет акции FHIGX уступали акциям FTABX по среднегодовой доходности: 2.04% против 2.47% соответственно.


FHIGX

С начала года

2.25%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

3.25%

1 год

6.64%

5 лет (среднегодовая)

0.93%

10 лет (среднегодовая)

2.04%

FTABX

С начала года

2.34%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

3.40%

1 год

6.64%

5 лет (среднегодовая)

1.23%

10 лет (среднегодовая)

2.47%

Основные характеристики


FHIGXFTABX
Коэф-т Шарпа1.751.53
Коэф-т Сортино2.622.23
Коэф-т Омега1.391.35
Коэф-т Кальмара0.790.81
Коэф-т Мартина6.785.86
Индекс Язвы0.90%0.91%
Дневная вол-ть3.48%3.56%
Макс. просадка-16.91%-15.78%
Текущая просадка-2.88%-2.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHIGX и FTABX

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.


FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FHIGX и FTABX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FHIGX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.561.53
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.292.23
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.341.35
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.730.81
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.905.86
FHIGX
FTABX

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTABX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
1.53
FHIGX
FTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и FTABX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности FTABX в 2.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
2.93%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%3.91%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
2.99%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%3.86%

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и FTABX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.88%
-2.07%
FHIGX
FTABX

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и FTABX

Текущая волатильность для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) составляет 1.47%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
1.59%
FHIGX
FTABX