PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FHIGX с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FHIGXFTABX
Дох-ть с нач. г.2.00%2.06%
Дох-ть за 1 год8.85%8.91%
Дох-ть за 3 года-0.69%-0.41%
Дох-ть за 5 лет1.00%1.30%
Дох-ть за 10 лет2.03%2.45%
Коэф-т Шарпа2.472.44
Коэф-т Сортино3.893.82
Коэф-т Омега1.571.58
Коэф-т Кальмара0.790.84
Коэф-т Мартина10.109.89
Индекс Язвы0.82%0.84%
Дневная вол-ть3.38%3.41%
Макс. просадка-34.85%-15.78%
Текущая просадка-3.12%-2.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FHIGX и FTABX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и FTABX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHIGX показывает доходность 2.00%, а FTABX немного выше – 2.06%. За последние 10 лет акции FHIGX уступали акциям FTABX по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
1.90%
FHIGX
FTABX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHIGX и FTABX

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.


FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FHIGX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FHIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 10.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.10
FTABX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTABX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTABX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTABX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTABX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTABX, с текущим значением в 9.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.89

Сравнение коэффициента Шарпа FHIGX и FTABX

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTABX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.44
FHIGX
FTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и FTABX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности FTABX в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
2.94%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%3.91%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
3.00%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%3.86%

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и FTABX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -34.85%, что больше максимальной просадки FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.12%
-2.33%
FHIGX
FTABX

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и FTABX

Текущая волатильность для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) составляет 1.15%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15%
1.23%
FHIGX
FTABX