Сравнение FHIGX с FTABX

С начала года, FHIGX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у FTABX с доходностью -0.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FHIGX имеют среднегодовую доходность 2.23%, а акции FTABX немного впереди с 2.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTABX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FHIGX и FTABX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности FTABX в 3.20%

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки FTABX в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и FTABX.

Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.