PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FHIGX с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHIGX с FTABX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX).

FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г.. FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHIGX или FTABX.

Корреляция

Корреляция между FHIGX и FTABX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
130.00%135.00%140.00%145.00%150.00%155.00%160.00%165.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
136.13%
154.78%
FHIGX
FTABX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHIGX:

0.22

FTABX:

0.27

Коэф-т Сортино

FHIGX:

0.32

FTABX:

0.39

Коэф-т Омега

FHIGX:

1.06

FTABX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FHIGX:

0.17

FTABX:

0.24

Коэф-т Мартина

FHIGX:

0.76

FTABX:

0.95

Индекс Язвы

FHIGX:

1.60%

FTABX:

1.54%

Дневная вол-ть

FHIGX:

5.39%

FTABX:

5.39%

Макс. просадка

FHIGX:

-16.91%

FTABX:

-15.78%

Текущая просадка

FHIGX:

-5.12%

FTABX:

-4.14%

Доходность по периодам

С начала года, FHIGX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у FTABX с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции FHIGX уступали акциям FTABX по среднегодовой доходности: 1.63% против 2.09% соответственно.

FHIGX

С начала года

-1.99%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-1.74%

1 год

1.21%

5 лет

1.25%

10 лет

1.63%

FTABX

С начала года

-1.81%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

-1.51%

1 год

1.47%

5 лет

1.51%

10 лет

2.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FHIGX и FTABX

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.

FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHIGX: 0.45%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTABX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHIGX и FTABX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FHIGX
Ранг риск-скорректированной доходности FHIGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
FTABX
Ранг риск-скорректированной доходности FTABX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTABX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHIGX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FHIGX: 0.22
FTABX: 0.27
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHIGX: 0.32
FTABX: 0.39
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FHIGX: 1.06
FTABX: 1.07
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FHIGX: 0.17
FTABX: 0.24
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FHIGX: 0.76
FTABX: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTABX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.27
FHIGX
FTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и FTABX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности FTABX в 3.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		3.04%2.96%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		3.12%3.02%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и FTABX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.12%
-4.14%
FHIGX
FTABX

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и FTABX

Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) имеют волатильность 4.21% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.21%
4.11%
FHIGX
FTABX