PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение FHIGX с VCPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHIGX с VCPAX

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX).

FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г.. VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHIGX или VCPAX.

Корреляция

Корреляция между FHIGX и VCPAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и VCPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.01%
-2.89%
FHIGX
VCPAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHIGX:

0.04

VCPAX:

0.93

Коэф-т Сортино

FHIGX:

0.08

VCPAX:

1.35

Коэф-т Омега

FHIGX:

1.01

VCPAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FHIGX:

0.03

VCPAX:

0.46

Коэф-т Мартина

FHIGX:

0.14

VCPAX:

2.77

Индекс Язвы

FHIGX:

1.36%

VCPAX:

1.66%

Дневная вол-ть

FHIGX:

5.07%

VCPAX:

4.97%

Макс. просадка

FHIGX:

-16.91%

VCPAX:

-17.25%

Текущая просадка

FHIGX:

-5.44%

VCPAX:

-3.95%

Доходность по периодам

С начала года, FHIGX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у VCPAX с доходностью 1.13%.

FHIGX

С начала года

-2.33%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-3.03%

1 год

0.44%

5 лет

0.88%

10 лет

1.54%

VCPAX

С начала года

1.13%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

-0.24%

1 год

5.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Municipal Income Fund

Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий FHIGX и VCPAX

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCPAX в 0.20%.

FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHIGX: 0.45%
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VCPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCPAX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHIGX и VCPAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FHIGX
Ранг риск-скорректированной доходности FHIGX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
VCPAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCPAX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCPAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHIGX c VCPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FHIGX: 0.04
VCPAX: 1.17
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHIGX: 0.08
VCPAX: 1.74
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FHIGX: 1.01
VCPAX: 1.21
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FHIGX: 0.03
VCPAX: 0.57
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FHIGX: 0.14
VCPAX: 3.41

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VCPAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и VCPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
1.17
FHIGX
VCPAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и VCPAX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности VCPAX в 4.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		2.78%2.96%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		4.92%4.81%4.54%3.26%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и VCPAX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -16.91%, примерно равная максимальной просадке VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и VCPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.87%
-3.95%
FHIGX
VCPAX

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и VCPAX

Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.79%
1.74%
FHIGX
VCPAX

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
366

Dividend reinvestment

Do performance calculations include reinvestment of all distributions?

Ed

19 декабря 23 г. Posted in general
2K

Market filter for screeners

It would be really helpful to have a market filter for both ETF and stock screeners. I keep getting a lot of pink sheets stocks in my screens, and I don't want them.

Scott Allen

05 сентября 24 г. Posted in general
325