PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHIGX с VCPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHIGX с VCPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHIGX (Fidelity Municipal Income Fund) and VCPAX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FHIGX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity, while VCPAX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, FHIGX returned 4.33%/yr vs 5.43%/yr for VCPAX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHIGX charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for VCPAX.

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и VCPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHIGX показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у VCPAX с доходностью 0.78%.

FHIGX

1 день
0.16%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.82%
1 год
7.61%
3 года*
4.33%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.29%

VCPAX

1 день
0.06%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.78%
1 год
6.21%
3 года*
5.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHIGX и VCPAX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		1.46%5.37%1.68%7.14%-10.98%1.07%
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		0.78%8.06%2.95%6.80%-12.60%0.32%

Correlation

The correlation between FHIGX and VCPAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.54

The correlation between FHIGX and VCPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Municipal Income Fund

Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FHIGX:
FHIGX с FTABXFHIGX с VTEBFHIGX с VWITXFHIGX с VCORXFHIGX с FMNDXFHIGX с VCOBXFHIGX с VNJTX
Часто сравнивают с VCPAX:
VCPAX с VCOBXVCPAX с VPLSVCPAX с DODIXVCPAX с BNDVCPAX с VBTLXVCPAX с VFIDXVCPAX с VWETX

Доходность на риск

FHIGX vs. VCPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHIGX
Ранг доходности на риск FHIGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VCPAX
Ранг доходности на риск VCPAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHIGX c VCPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHIGXVCPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.74

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
2.63

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.32

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.35

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

7.52

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHIGX vs. VCPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа VCPAX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и VCPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHIGXVCPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.74

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.19

+0.69

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и VCPAX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и VCPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHIGXVCPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-17.25%

-15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-2.65%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

-5.71%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.03%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-6.45%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.83%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и VCPAX

Текущая волатильность для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) составляет 1.13%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHIGXVCPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.30%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

2.59%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

3.59%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

5.64%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

5.64%

-1.39%

Сравнение комиссий FHIGX и VCPAX

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCPAX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и VCPAX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности VCPAX в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		3.08%4.00%2.98%2.83%1.81%2.64%2.79%3.16%3.66%4.45%4.88%3.65%
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		4.84%4.86%5.19%4.55%3.26%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHIGX and VCPAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCPAX has higher volatility (1.30%) compared to FHIGX (1.13%). In terms of maximum drawdown, FHIGX dropped -32.80% vs VCPAX's -17.25%.

FHIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHIGX и VCPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор