PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FHIGX с VCPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FHIGXVCPAX
Дох-ть с нач. г.2.00%2.52%
Дох-ть за 1 год8.85%8.95%
Дох-ть за 3 года-0.69%-1.54%
Коэф-т Шарпа2.471.74
Коэф-т Сортино3.892.57
Коэф-т Омега1.571.31
Коэф-т Кальмара0.790.71
Коэф-т Мартина10.107.28
Индекс Язвы0.82%1.30%
Дневная вол-ть3.38%5.45%
Макс. просадка-34.85%-17.25%
Текущая просадка-3.12%-5.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FHIGX и VCPAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и VCPAX

С начала года, FHIGX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у VCPAX с доходностью 2.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
3.71%
FHIGX
VCPAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHIGX и VCPAX

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCPAX в 0.20%.


FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VCPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FHIGX c VCPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FHIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.02
VCPAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCPAX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCPAX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCPAX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCPAX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCPAX, с текущим значением в 7.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.29

Сравнение коэффициента Шарпа FHIGX и VCPAX

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа VCPAX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и VCPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
1.77
FHIGX
VCPAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и VCPAX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VCPAX в 4.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
2.94%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%3.91%
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares
4.82%4.54%3.26%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и VCPAX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -34.85%, что больше максимальной просадки VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и VCPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.53%
-5.06%
FHIGX
VCPAX

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и VCPAX

Текущая волатильность для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) составляет 1.14%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14%
1.32%
FHIGX
VCPAX