PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FHIGX с VCPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и VCPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
3.71%
FHIGX
VCPAX

Доходность по периодам

С начала года, FHIGX показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у VCPAX с доходностью 2.82%.


FHIGX

С начала года

2.25%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

3.25%

1 год

6.64%

5 лет (среднегодовая)

0.93%

10 лет (среднегодовая)

2.04%

VCPAX

С начала года

2.82%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

3.76%

1 год

7.70%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FHIGXVCPAX
Коэф-т Шарпа1.751.48
Коэф-т Сортино2.622.18
Коэф-т Омега1.391.26
Коэф-т Кальмара0.790.65
Коэф-т Мартина6.785.42
Индекс Язвы0.90%1.43%
Дневная вол-ть3.48%5.25%
Макс. просадка-16.91%-17.25%
Текущая просадка-2.88%-4.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHIGX и VCPAX

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCPAX в 0.20%.


FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VCPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FHIGX и VCPAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FHIGX c VCPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.751.36
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.622.00
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.24
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.850.65
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 6.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.784.88
FHIGX
VCPAX

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCPAX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и VCPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
1.36
FHIGX
VCPAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и VCPAX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности VCPAX в 4.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
2.93%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%3.91%
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares
4.81%4.54%3.26%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и VCPAX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -16.91%, примерно равная максимальной просадке VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и VCPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.29%
-4.78%
FHIGX
VCPAX

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и VCPAX

Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
1.37%
FHIGX
VCPAX