PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FHIGX с VWITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHIGX и VWITX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FHIGX с VWITX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX).

FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г.. VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHIGX или VWITX.

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и VWITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHIGX:

0.32

VWITX:

0.66

Коэф-т Сортино

FHIGX:

0.37

VWITX:

0.77

Коэф-т Омега

FHIGX:

1.06

VWITX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FHIGX:

0.21

VWITX:

0.57

Коэф-т Мартина

FHIGX:

0.74

VWITX:

1.90

Индекс Язвы

FHIGX:

1.87%

VWITX:

1.29%

Дневная вол-ть

FHIGX:

5.38%

VWITX:

4.30%

Макс. просадка

FHIGX:

-22.10%

VWITX:

-11.46%

Текущая просадка

FHIGX:

-4.17%

VWITX:

-2.03%

Доходность по периодам

С начала года, FHIGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у VWITX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции FHIGX превзошли акции VWITX по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.15% соответственно.

FHIGX

С начала года

-1.65%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

-2.83%

1 год

1.39%

3 года

1.75%

5 лет

1.01%

10 лет

2.27%

VWITX

С начала года

-0.57%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

-1.55%

1 год

2.50%

3 года

2.13%

5 лет

0.88%

10 лет

2.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Municipal Income Fund

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Сравнение комиссий FHIGX и VWITX

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWITX в 0.17%.

FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHIGX и VWITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FHIGX
Ранг риск-скорректированной доходности FHIGX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
VWITX
Ранг риск-скорректированной доходности VWITX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWITX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHIGX c VWITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VWITX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и VWITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и VWITX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности VWITX в 2.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		2.79%2.97%2.84%2.72%3.04%3.01%3.17%3.65%4.46%4.58%3.93%3.51%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		2.89%3.02%2.71%2.43%2.19%2.31%2.59%2.81%2.72%2.81%2.89%3.05%

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и VWITX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -22.10%, что больше максимальной просадки VWITX в -11.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и VWITX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и VWITX

Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...