PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FHIGX с VNJTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FHIGXVNJTX
Дох-ть с нач. г.2.08%1.97%
Дох-ть за 1 год7.55%8.38%
Дох-ть за 3 года-0.71%-0.41%
Дох-ть за 5 лет0.96%1.37%
Дох-ть за 10 лет2.03%2.68%
Коэф-т Шарпа2.072.37
Коэф-т Сортино3.113.57
Коэф-т Омега1.471.53
Коэф-т Кальмара0.770.97
Коэф-т Мартина8.369.49
Индекс Язвы0.87%0.98%
Дневная вол-ть3.57%3.92%
Макс. просадка-16.91%-16.22%
Текущая просадка-3.04%-1.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FHIGX и VNJTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и VNJTX

С начала года, FHIGX показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у VNJTX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции FHIGX уступали акциям VNJTX по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
2.25%
FHIGX
VNJTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHIGX и VNJTX

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VNJTX в 0.17%.


FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VNJTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FHIGX c VNJTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FHIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.36
VNJTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNJTX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNJTX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNJTX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNJTX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNJTX, с текущим значением в 8.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.16

Сравнение коэффициента Шарпа FHIGX и VNJTX

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNJTX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и VNJTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07
2.09
FHIGX
VNJTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и VNJTX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности VNJTX в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
2.93%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%3.91%
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.37%3.26%3.14%2.69%2.94%3.23%3.54%3.50%3.68%3.53%3.52%3.76%

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и VNJTX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -16.91%, примерно равная максимальной просадке VNJTX в -16.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и VNJTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.04%
-1.96%
FHIGX
VNJTX

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и VNJTX

Текущая волатильность для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) составляет 1.72%, в то время как у Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNJTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72%
1.92%
FHIGX
VNJTX