Сравнение FHIGX с VNJTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX).
FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г.. VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHIGX или VNJTX.
Доходность
Сравнение доходности FHIGX и VNJTX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHIGX показывает доходность 2.25%, а VNJTX немного ниже – 2.24%. За последние 10 лет акции FHIGX уступали акциям VNJTX по среднегодовой доходности: 2.04% против 2.71% соответственно.
FHIGX
2.25%
0.99%
3.25%
6.64%
0.93%
2.04%
VNJTX
2.24%
0.55%
3.80%
7.29%
1.37%
2.71%
Основные характеристики
| FHIGX | VNJTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 2.62 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 6.78 | 7.59 |
| Индекс Язвы | 0.90% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 3.48% | 3.82% |
| Макс. просадка | -16.91% | -16.22% |
| Текущая просадка | -2.88% | -1.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHIGX и VNJTX
FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VNJTX в 0.17%.
Корреляция
Корреляция между FHIGX и VNJTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FHIGX c VNJTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHIGX и VNJTX
Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности VNJTX в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | 2.93% | 2.84% | 2.72% | 2.40% | 2.58% | 2.79% | 2.99% | 3.05% | 3.40% | 3.43% | 3.51% | 3.91% |
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.37% | 3.26% | 3.14% | 2.69% | 2.94% | 3.23% | 3.54% | 3.50% | 3.68% | 3.53% | 3.52% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок FHIGX и VNJTX
Максимальная просадка FHIGX за все время составила -16.91%, примерно равная максимальной просадке VNJTX в -16.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и VNJTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FHIGX и VNJTX
Текущая волатильность для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNJTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.