PortfoliosLab logo
Сравнение FHIGX с VNJTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHIGX и VNJTX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и VNJTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
392.16%
438.15%
FHIGX
VNJTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHIGX:

0.22

VNJTX:

0.19

Коэф-т Сортино

FHIGX:

0.32

VNJTX:

0.28

Коэф-т Омега

FHIGX:

1.06

VNJTX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FHIGX:

0.17

VNJTX:

0.17

Коэф-т Мартина

FHIGX:

0.76

VNJTX:

0.64

Индекс Язвы

FHIGX:

1.60%

VNJTX:

1.71%

Дневная вол-ть

FHIGX:

5.39%

VNJTX:

5.82%

Макс. просадка

FHIGX:

-16.91%

VNJTX:

-16.22%

Текущая просадка

FHIGX:

-5.12%

VNJTX:

-4.20%

Доходность по периодам

С начала года, FHIGX показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у VNJTX с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции FHIGX уступали акциям VNJTX по среднегодовой доходности: 1.63% против 2.38% соответственно.


FHIGX

С начала года

-1.99%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-1.74%

1 год

1.21%

5 лет

1.25%

10 лет

1.63%

VNJTX

С начала года

-2.41%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

-1.75%

1 год

1.54%

5 лет

1.62%

10 лет

2.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHIGX и VNJTX

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VNJTX в 0.17%.


График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHIGX: 0.45%
График комиссии VNJTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNJTX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHIGX и VNJTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FHIGX
Ранг риск-скорректированной доходности FHIGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VNJTX
Ранг риск-скорректированной доходности VNJTX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNJTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNJTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNJTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNJTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNJTX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHIGX c VNJTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FHIGX: 0.22
VNJTX: 0.27
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHIGX: 0.32
VNJTX: 0.38
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FHIGX: 1.06
VNJTX: 1.06
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FHIGX: 0.17
VNJTX: 0.24
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FHIGX: 0.76
VNJTX: 0.90

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNJTX равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и VNJTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.27
FHIGX
VNJTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и VNJTX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VNJTX в 3.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
3.04%2.96%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.53%3.39%3.26%3.14%2.69%2.94%3.23%3.54%3.50%3.68%3.53%3.52%

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и VNJTX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -16.91%, примерно равная максимальной просадке VNJTX в -16.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и VNJTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.12%
-4.20%
FHIGX
VNJTX

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и VNJTX

Текущая волатильность для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) составляет 4.21%, в то время как у Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNJTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.21%
4.47%
FHIGX
VNJTX