Сравнение FLTB с SHAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG).
FLTB и SHAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLTB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FLTB и SHAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLTB и SHAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 0.42% | 6.60% | 5.14% | 5.94% | -5.88% | -1.20% | 5.57% | 5.87% | 1.06% | -0.17% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.27% | 6.27% | 4.30% | 4.61% | -6.37% | -0.91% | 4.70% | 5.79% | 0.80% | -0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FLTB показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у SHAG с доходностью 0.27%.
FLTB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 2.48%
SHAG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLTB и SHAG
FLTB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SHAG в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLTB vs. SHAG — Ранг доходности на риск
FLTB
SHAG
Сравнение FLTB c SHAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLTB | SHAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 2.04 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.32 | 3.15 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.23 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 12.53 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLTB | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.04 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.61 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FLTB и SHAG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTB и SHAG
Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что сопоставимо с доходностью SHAG в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 4.36% | 4.31% | 4.11% | 3.20% | 1.63% | 0.89% | 1.56% | 2.67% | 2.50% | 1.78% | 1.59% | 1.63% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.34% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLTB и SHAG
Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, примерно равная максимальной просадке SHAG в -9.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и SHAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLTB | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -9.62% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -1.38% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.26% | -9.62% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.75% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -1.90% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.36% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTB и SHAG
Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что FLTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLTB | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.86% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 1.19% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 2.21% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 2.73% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 2.59% | +0.34% |