Сравнение FLTB с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
FLTB и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLTB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FLTB и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLTB и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 0.14% | 6.60% | 5.14% | 5.94% | -5.88% | -1.20% | 5.57% | 5.87% | 1.06% | 0.44% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FLTB показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
FLTB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 2.47%
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLTB и JPST
FLTB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLTB vs. JPST — Ранг доходности на риск
FLTB
JPST
Сравнение FLTB c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLTB | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 7.23 | -5.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 13.86 | -10.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 3.40 | -2.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 14.88 | -11.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.68 | 94.20 | -81.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLTB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 7.23 | -5.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 6.16 | -5.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 3.16 | -2.34 |
Корреляция
Корреляция между FLTB и JPST составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTB и JPST
Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что сопоставимо с доходностью JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 4.37% | 4.31% | 4.11% | 3.20% | 1.63% | 0.89% | 1.56% | 2.67% | 2.50% | 1.78% | 1.59% | 1.63% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLTB и JPST
Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLTB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -3.28% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -0.30% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.26% | -0.79% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | 0.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.08% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.05% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTB и JPST
Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FLTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLTB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.22% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.35% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 0.61% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 0.57% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 0.94% | +1.99% |